""" Created on 20250601 """ import sys import time from typing import Optional, Tuple import logging import pandas as pd sys.path.extend(['../..', '.']) import kis_auth as ka # 로깅 설정 logging.basicConfig(level=logging.INFO) ############################################################################################## # [해외주식] 시세분석 > 해외주식 거래회전율순위[해외주식-046] ############################################################################################## # 상수 정의 API_URL = "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/trade-turnover" def trade_turnover( excd: str, # 거래소명 nday: str, # N분전콤보값 vol_rang: str, # 거래량조건 keyb: str = "", # NEXT KEY BUFF auth: str = "", # 사용자권한정보 tr_cont: str = "", # 연속거래여부 dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1) dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2) depth: int = 0, # 내부 재귀 깊이 (자동 관리) max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한 ) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: """ [해외주식] 시세분석 > 해외주식 거래회전율순위[해외주식-046] 해외주식 거래회전율순위 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다. Args: excd (str): [필수] 거래소명 (ex. NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄) nday (str): [필수] N분전콤보값 (ex. 0:당일, 1:2일전, 2:3일전, 3:5일전, 4:10일전, 5:20일전, 6:30일전, 7:60일전, 8:120일전, 9:1년전) vol_rang (str): [필수] 거래량조건 (ex. 0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상) keyb (str): NEXT KEY BUFF auth (str): 사용자권한정보 tr_cont (str): 연속거래여부 dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1) dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2) depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리) max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한 Returns: Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: (output1, output2) 해외주식 거래회전율순위 데이터 Example: >>> result1, result2 = trade_turnover(excd="SHS", nday="0", vol_rang="0") >>> print(result1) >>> print(result2) """ # 필수 파라미터 검증 if excd == "": raise ValueError("excd is required (e.g. 'NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄')") if nday == "": raise ValueError("nday is required (e.g. '0:당일, 1:2일전, 2:3일전, 3:5일전, 4:10일전, 5:20일전, 6:30일전, 7:60일전, 8:120일전, 9:1년전')") if vol_rang == "": raise ValueError("vol_rang is required (e.g. '0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상')") # 재귀 깊이 제한 확인 if depth > max_depth: logging.warning("Max recursive depth reached.") if dataframe1 is None: dataframe1 = pd.DataFrame() if dataframe2 is None: dataframe2 = pd.DataFrame() return dataframe1, dataframe2 tr_id = "HHDFS76340000" # 해외주식 거래회전율순위 params = { "EXCD": excd, # 거래소명 "NDAY": nday, # N분전콤보값 "VOL_RANG": vol_rang, # 거래량조건 "KEYB": keyb, # NEXT KEY BUFF "AUTH": auth # 사용자권한정보 } res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params) if res.isOK(): # output1 처리 current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1]) if dataframe1 is not None: dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True) else: dataframe1 = current_data1 # output2 처리 current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2) if dataframe2 is not None: dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True) else: dataframe2 = current_data2 tr_cont = res.getHeader().tr_cont if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재 logging.info("Call Next page...") ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연 return trade_turnover( excd, nday, vol_rang, keyb, auth, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth ) else: logging.info("Data fetch complete.") return dataframe1, dataframe2 else: res.printError(url=API_URL) return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()