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4.9 KiB
Python
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Python
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Created on 20250601
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"""
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import sys
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import time
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from typing import Optional, Tuple
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import logging
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import pandas as pd
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sys.path.extend(['../..', '.'])
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import kis_auth as ka
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# 로깅 설정
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logging.basicConfig(level=logging.INFO)
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# [해외주식] 시세분석 > 해외주식 거래회전율순위[해외주식-046]
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# 상수 정의
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API_URL = "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/trade-turnover"
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def trade_turnover(
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excd: str, # 거래소명
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nday: str, # N분전콤보값
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vol_rang: str, # 거래량조건
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keyb: str = "", # NEXT KEY BUFF
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auth: str = "", # 사용자권한정보
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tr_cont: str = "", # 연속거래여부
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dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
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dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
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depth: int = 0, # 내부 재귀 깊이 (자동 관리)
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max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
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) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
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"""
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[해외주식] 시세분석 > 해외주식 거래회전율순위[해외주식-046]
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해외주식 거래회전율순위 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
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Args:
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excd (str): [필수] 거래소명 (ex. NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄)
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nday (str): [필수] N분전콤보값 (ex. 0:당일, 1:2일전, 2:3일전, 3:5일전, 4:10일전, 5:20일전, 6:30일전, 7:60일전, 8:120일전, 9:1년전)
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vol_rang (str): [필수] 거래량조건 (ex. 0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상)
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keyb (str): NEXT KEY BUFF
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auth (str): 사용자권한정보
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tr_cont (str): 연속거래여부
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dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
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dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
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depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
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max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
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Returns:
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Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: (output1, output2) 해외주식 거래회전율순위 데이터
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Example:
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>>> result1, result2 = trade_turnover(excd="SHS", nday="0", vol_rang="0")
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>>> print(result1)
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>>> print(result2)
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"""
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# 필수 파라미터 검증
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if excd == "":
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raise ValueError("excd is required (e.g. 'NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄')")
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if nday == "":
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raise ValueError("nday is required (e.g. '0:당일, 1:2일전, 2:3일전, 3:5일전, 4:10일전, 5:20일전, 6:30일전, 7:60일전, 8:120일전, 9:1년전')")
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if vol_rang == "":
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raise ValueError("vol_rang is required (e.g. '0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상')")
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# 재귀 깊이 제한 확인
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if depth > max_depth:
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logging.warning("Max recursive depth reached.")
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if dataframe1 is None:
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dataframe1 = pd.DataFrame()
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if dataframe2 is None:
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dataframe2 = pd.DataFrame()
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return dataframe1, dataframe2
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tr_id = "HHDFS76340000" # 해외주식 거래회전율순위
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params = {
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"EXCD": excd, # 거래소명
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"NDAY": nday, # N분전콤보값
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"VOL_RANG": vol_rang, # 거래량조건
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"KEYB": keyb, # NEXT KEY BUFF
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"AUTH": auth # 사용자권한정보
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}
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res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params)
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if res.isOK():
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# output1 처리
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current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
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if dataframe1 is not None:
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dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
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else:
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dataframe1 = current_data1
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# output2 처리
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current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
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if dataframe2 is not None:
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dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
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else:
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dataframe2 = current_data2
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tr_cont = res.getHeader().tr_cont
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if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
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logging.info("Call Next page...")
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ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
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return trade_turnover(
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excd, nday, vol_rang, keyb, auth, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
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)
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else:
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logging.info("Data fetch complete.")
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return dataframe1, dataframe2
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else:
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res.printError(url=API_URL)
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return pd.DataFrame(), pd.DataFrame() |