4061 lines
159 KiB
Python
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Python
import logging
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import time
|
|
import sys
|
|
from typing import Optional, Tuple
|
|
|
|
import pandas as pd
|
|
|
|
sys.path.extend(['..', '.'])
|
|
import kis_auth as ka
|
|
|
|
# 로깅 설정
|
|
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
|
|
logger = logging.getLogger(__name__)
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 체결추이(일간) [해외선물-018]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def daily_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
start_date_time: str, # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str, # 조회종료일시
|
|
qry_tp: str, # 조회구분
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
qry_gap: str, # 묶음개수
|
|
index_key: str, # 이전조회KEY
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 체결추이(일간)[해외선물-018]
|
|
해외선물 체결추이(일간) API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): 종목코드 (예: 6AM24)
|
|
exch_cd (str): 거래소코드 (예: CME)
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시 (공백)
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시 (예: 20240402)
|
|
qry_tp (str): 조회구분 (Q: 최초조회시, P: 다음키(INDEX_KEY) 입력하여 조회시)
|
|
qry_cnt (str): 요청개수 (예: 30, 최대 40)
|
|
qry_gap (str): 묶음개수 (공백, 분만 사용)
|
|
index_key (str): 이전조회KEY (공백)
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 체결추이(일간) 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = daily_ccnl(
|
|
... srs_cd="6AM24",
|
|
... exch_cd="CME",
|
|
... start_date_time="",
|
|
... close_date_time="20240402",
|
|
... qry_tp="Q",
|
|
... qry_cnt="30",
|
|
... qry_gap="",
|
|
... index_key=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
if not exch_cd:
|
|
logger.error("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
raise ValueError("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
if not close_date_time:
|
|
logger.error("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
raise ValueError("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
if not qry_tp:
|
|
logger.error("qry_tp is required. (e.g. 'Q')")
|
|
raise ValueError("qry_tp is required. (e.g. 'Q')")
|
|
if not qry_cnt:
|
|
logger.error("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55020100"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/daily-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"INDEX_KEY": index_key,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return daily_ccnl(
|
|
srs_cd,
|
|
exch_cd,
|
|
start_date_time,
|
|
close_date_time,
|
|
qry_tp,
|
|
qry_cnt,
|
|
qry_gap,
|
|
index_key,
|
|
dataframe1,
|
|
dataframe2,
|
|
"N",
|
|
depth + 1,
|
|
max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 호가 [해외선물-031]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_asking_price(
|
|
srs_cd: str, # 종목명
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 호가[해외선물-031]
|
|
해외선물 호가 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): 종목코드
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 호가 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = inquire_asking_price(srs_cd="EXAMPLE_SRS_CD")
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. 'EXAMPLE_SRS_CD')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. 'EXAMPLE_SRS_CD')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC86000000"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/inquire-asking-price"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_asking_price(
|
|
srs_cd,
|
|
dataframe1, dataframe2, "N", depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 당일주문내역조회 [v1_해외선물-004]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_ccld(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
ccld_nccs_dvsn: str, # 체결미체결구분
|
|
sll_buy_dvsn_cd: str, # 매도매수구분코드
|
|
fuop_dvsn: str, # 선물옵션구분
|
|
ctx_area_fk200: str, # 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200: str, # 연속조회키200
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 당일주문내역조회[v1_해외선물-004]
|
|
해외선물옵션 당일주문내역조회 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
ccld_nccs_dvsn (str): 01:전체 / 02:체결 / 03:미체결
|
|
sll_buy_dvsn_cd (str): %%:전체 / 01:매도 / 02:매수
|
|
fuop_dvsn (str): 00:전체 / 01:선물 / 02:옵션
|
|
ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 당일주문내역조회 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_ccld(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... ccld_nccs_dvsn="01",
|
|
... sll_buy_dvsn_cd="01",
|
|
... fuop_dvsn="00",
|
|
... ctx_area_fk200="",
|
|
... ctx_area_nk200=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not ccld_nccs_dvsn:
|
|
logger.error("ccld_nccs_dvsn is required. (e.g. '01')")
|
|
raise ValueError("ccld_nccs_dvsn is required. (e.g. '01')")
|
|
if not sll_buy_dvsn_cd:
|
|
logger.error("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '01')")
|
|
raise ValueError("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '01')")
|
|
if not fuop_dvsn:
|
|
logger.error("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
raise ValueError("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3116R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-ccld"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"CCLD_NCCS_DVSN": ccld_nccs_dvsn,
|
|
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd,
|
|
"FUOP_DVSN": fuop_dvsn,
|
|
"CTX_AREA_FK200": ctx_area_fk200,
|
|
"CTX_AREA_NK200": ctx_area_nk200,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_ccld(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
ccld_nccs_dvsn,
|
|
sll_buy_dvsn_cd,
|
|
fuop_dvsn,
|
|
ctx_area_fk200,
|
|
ctx_area_nk200,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 일별체결내역[해외선물-011]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_daily_ccld(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
strt_dt: str, # 시작일자
|
|
end_dt: str, # 종료일자
|
|
fuop_dvsn_cd: str, # 선물옵션구분코드
|
|
fm_pdgr_cd: str, # FM상품군코드
|
|
crcy_cd: str, # 통화코드
|
|
fm_item_ftng_yn: str, # FM종목합산여부
|
|
sll_buy_dvsn_cd: str, # 매도매수구분코드
|
|
ctx_area_fk200: str, # 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200: str, # 연속조회키200
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 일별 체결내역[해외선물-011]
|
|
해외선물옵션 일별 체결내역 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
strt_dt (str): 시작일자(YYYYMMDD)
|
|
end_dt (str): 종료일자(YYYYMMDD)
|
|
fuop_dvsn_cd (str): 00:전체 / 01:선물 / 02:옵션
|
|
fm_pdgr_cd (str): 공란(Default)
|
|
crcy_cd (str): %%% : 전체 TUS: TOT_USD / TKR: TOT_KRW KRW: 한국 / USD: 미국 EUR: EUR / HKD: 홍콩 CNY: 중국 / JPY: 일본 VND: 베트남
|
|
fm_item_ftng_yn (str): "N"(Default)
|
|
sll_buy_dvsn_cd (str): %%: 전체 / 01 : 매도 / 02 : 매수
|
|
ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물옵션 일별 체결내역 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = inquire_daily_ccld(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... strt_dt="20221010",
|
|
... end_dt="20221216",
|
|
... fuop_dvsn_cd="00",
|
|
... fm_pdgr_cd="",
|
|
... crcy_cd="%%%",
|
|
... fm_item_ftng_yn="N",
|
|
... sll_buy_dvsn_cd="%%",
|
|
... ctx_area_fk200="",
|
|
... ctx_area_nk200=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not strt_dt:
|
|
logger.error("strt_dt is required. (e.g. '20221010')")
|
|
raise ValueError("strt_dt is required. (e.g. '20221010')")
|
|
if not end_dt:
|
|
logger.error("end_dt is required. (e.g. '20221216')")
|
|
raise ValueError("end_dt is required. (e.g. '20221216')")
|
|
if fuop_dvsn_cd not in ['00', '01', '02']:
|
|
logger.error("fuop_dvsn_cd is required. (e.g. '00', '01', '02')")
|
|
raise ValueError("fuop_dvsn_cd is required. (e.g. '00', '01', '02')")
|
|
if not crcy_cd:
|
|
logger.error("crcy_cd is required. (e.g. '%%%',KRW, USD, EUR..)")
|
|
raise ValueError("crcy_cd is required. (e.g. '%%%',KRW, USD, EUR..)")
|
|
if not fm_item_ftng_yn:
|
|
logger.error("fm_item_ftng_yn is required. (e.g. 'N')")
|
|
raise ValueError("fm_item_ftng_yn is required. (e.g. 'N')")
|
|
if not sll_buy_dvsn_cd:
|
|
logger.error("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '%%')")
|
|
raise ValueError("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '%%')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3122R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-daily-ccld"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"STRT_DT": strt_dt,
|
|
"END_DT": end_dt,
|
|
"FUOP_DVSN_CD": fuop_dvsn_cd,
|
|
"FM_PDGR_CD": fm_pdgr_cd,
|
|
"CRCY_CD": crcy_cd,
|
|
"FM_ITEM_FTNG_YN": fm_item_ftng_yn,
|
|
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd,
|
|
"CTX_AREA_FK200": ctx_area_fk200,
|
|
"CTX_AREA_NK200": ctx_area_nk200,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont, ctx_area_fk200, ctx_area_nk200 = res.getHeader().tr_cont, res.getBody().ctx_area_fk200, res.getBody().ctx_area_fk200
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_daily_ccld(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
strt_dt,
|
|
end_dt,
|
|
fuop_dvsn_cd,
|
|
fm_pdgr_cd,
|
|
crcy_cd,
|
|
fm_item_ftng_yn,
|
|
sll_buy_dvsn_cd,
|
|
ctx_area_fk200,
|
|
ctx_area_nk200,
|
|
dataframe1, dataframe2, "N", depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 일별 주문내역 [해외선물-013]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_daily_order(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
strt_dt: str, # 시작일자
|
|
end_dt: str, # 종료일자
|
|
fm_pdgr_cd: str, # FM상품군코드
|
|
ccld_nccs_dvsn: str, # 체결미체결구분
|
|
sll_buy_dvsn_cd: str, # 매도매수구분코드
|
|
fuop_dvsn: str, # 선물옵션구분
|
|
ctx_area_fk200: str, # 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200: str, # 연속조회키200
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 일별 주문내역[해외선물-013]
|
|
해외선물옵션 일별 주문내역 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
strt_dt (str): 시작일자 (YYYYMMDD)
|
|
end_dt (str): 종료일자 (YYYYMMDD)
|
|
fm_pdgr_cd (str): FM상품군코드
|
|
ccld_nccs_dvsn (str): 체결미체결구분 (01:전체 / 02:체결 / 03:미체결)
|
|
sll_buy_dvsn_cd (str): 매도매수구분코드 (%%전체 / 01:매도 / 02:매수)
|
|
fuop_dvsn (str): 선물옵션구분 (00:전체 / 01:선물 / 02:옵션)
|
|
ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 일별 주문내역 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_daily_order(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... strt_dt="20220101",
|
|
... end_dt="20221214",
|
|
... fm_pdgr_cd="",
|
|
... ccld_nccs_dvsn="01",
|
|
... sll_buy_dvsn_cd="%%",
|
|
... fuop_dvsn="00",
|
|
... ctx_area_fk200="",
|
|
... ctx_area_nk200=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '12345678')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '12345678')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not strt_dt:
|
|
logger.error("strt_dt is required. (e.g. '20220101')")
|
|
raise ValueError("strt_dt is required. (e.g. '20220101')")
|
|
if not end_dt:
|
|
logger.error("end_dt is required. (e.g. '20221214')")
|
|
raise ValueError("end_dt is required. (e.g. '20221214')")
|
|
if not ccld_nccs_dvsn:
|
|
logger.error("ccld_nccs_dvsn is required. (e.g. '01')")
|
|
raise ValueError("ccld_nccs_dvsn is required. (e.g. '01')")
|
|
if not sll_buy_dvsn_cd:
|
|
logger.error("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '%%')")
|
|
raise ValueError("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '%%')")
|
|
if not fuop_dvsn:
|
|
logger.error("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
raise ValueError("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3120R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-daily-order"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"STRT_DT": strt_dt,
|
|
"END_DT": end_dt,
|
|
"FM_PDGR_CD": fm_pdgr_cd,
|
|
"CCLD_NCCS_DVSN": ccld_nccs_dvsn,
|
|
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd,
|
|
"FUOP_DVSN": fuop_dvsn,
|
|
"CTX_AREA_FK200": ctx_area_fk200,
|
|
"CTX_AREA_NK200": ctx_area_nk200,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_daily_order(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
strt_dt,
|
|
end_dt,
|
|
fm_pdgr_cd,
|
|
ccld_nccs_dvsn,
|
|
sll_buy_dvsn_cd,
|
|
fuop_dvsn,
|
|
ctx_area_fk200,
|
|
ctx_area_nk200,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 예수금현황 [해외선물-012]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_deposit(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
crcy_cd: str, # 통화코드
|
|
inqr_dt: str, # 조회일자
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 예수금현황[해외선물-012]
|
|
해외선물옵션 예수금현황 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
crcy_cd (str): TUS: TOT_USD / TKR: TOT_KRW KRW: 한국 / USD: 미국 EUR: EUR / HKD: 홍콩 CNY: 중국 / JPY: 일본 VND: 베트남
|
|
inqr_dt (str): 조회일자 (YYYYMMDD 형식)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 예수금현황 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_deposit(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... crcy_cd="KRW",
|
|
... inqr_dt="20221214"
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not crcy_cd:
|
|
logger.error("crcy_cd is required. (e.g. 'KRW')")
|
|
raise ValueError("crcy_cd is required. (e.g. 'KRW')")
|
|
if not inqr_dt:
|
|
logger.error("inqr_dt is required. (e.g. '20221214')")
|
|
raise ValueError("inqr_dt is required. (e.g. '20221214')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM1411R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-deposit"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"CRCY_CD": crcy_cd,
|
|
"INQR_DT": inqr_dt,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_deposit(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
crcy_cd,
|
|
inqr_dt,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 기간계좌손익 일별 [해외선물-010]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_period_ccld(
|
|
inqr_term_from_dt: str, # 조회기간FROM일자
|
|
inqr_term_to_dt: str, # 조회기간TO일자
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
crcy_cd: str, # 통화코드
|
|
whol_trsl_yn: str, # 전체환산여부
|
|
fuop_dvsn: str, # 선물옵션구분
|
|
ctx_area_fk200: str, # 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200: str, # 연속조회키200
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 기간계좌손익 일별[해외선물-010]
|
|
해외선물옵션 기간계좌손익 일별 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
inqr_term_from_dt (str): 조회기간FROM일자
|
|
inqr_term_to_dt (str): 조회기간TO일자
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
crcy_cd (str): '%%% : 전체 TUS: TOT_USD / TKR: TOT_KRW KRW: 한국 / USD: 미국 EUR: EUR / HKD: 홍콩 CNY: 중국 / JPY: 일본'
|
|
whol_trsl_yn (str): 전체환산여부
|
|
fuop_dvsn (str): 00:전체 / 01:선물 / 02:옵션
|
|
ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200
|
|
ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물옵션 기간계좌손익 일별 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = inquire_period_ccld(
|
|
... inqr_term_from_dt="20250601",
|
|
... inqr_term_to_dt="20250630",
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... crcy_cd="%%%",
|
|
... whol_trsl_yn="N",
|
|
... fuop_dvsn="00",
|
|
... ctx_area_fk200="",
|
|
... ctx_area_nk200=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not inqr_term_from_dt:
|
|
logger.error("inqr_term_from_dt is required. (e.g. '20250601')")
|
|
raise ValueError("inqr_term_from_dt is required. (e.g. '20250601')")
|
|
if not inqr_term_to_dt:
|
|
logger.error("inqr_term_to_dt is required. (e.g. '20250630')")
|
|
raise ValueError("inqr_term_to_dt is required. (e.g. '20250630')")
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not crcy_cd:
|
|
logger.error("crcy_cd is required. (e.g. '%%%')")
|
|
raise ValueError("crcy_cd is required. (e.g. '%%%')")
|
|
if not whol_trsl_yn:
|
|
logger.error("whol_trsl_yn is required. (e.g. 'N')")
|
|
raise ValueError("whol_trsl_yn is required. (e.g. 'N')")
|
|
if not fuop_dvsn:
|
|
logger.error("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
raise ValueError("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3118R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-period-ccld"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"INQR_TERM_FROM_DT": inqr_term_from_dt,
|
|
"INQR_TERM_TO_DT": inqr_term_to_dt,
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"CRCY_CD": crcy_cd,
|
|
"WHOL_TRSL_YN": whol_trsl_yn,
|
|
"FUOP_DVSN": fuop_dvsn,
|
|
"CTX_AREA_FK200": ctx_area_fk200,
|
|
"CTX_AREA_NK200": ctx_area_nk200,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_period_ccld(
|
|
inqr_term_from_dt,
|
|
inqr_term_to_dt,
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
crcy_cd,
|
|
whol_trsl_yn,
|
|
fuop_dvsn,
|
|
ctx_area_fk200,
|
|
ctx_area_nk200,
|
|
"N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 기간계좌거래내역 [해외선물-014]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_period_trans(
|
|
inqr_term_from_dt: str, # 조회기간FROM일자
|
|
inqr_term_to_dt: str, # 조회기간TO일자
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
acnt_tr_type_cd: str, # 계좌거래유형코드
|
|
crcy_cd: str, # 통화코드
|
|
ctx_area_fk100: str, # 연속조회검색조건100
|
|
ctx_area_nk100: str, # 연속조회키100
|
|
pwd_chk_yn: str, # 비밀번호체크여부
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 기간계좌거래내역[해외선물-014]
|
|
해외선물옵션 기간계좌거래내역 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
inqr_term_from_dt (str): 조회기간FROM일자 (예: '20220101')
|
|
inqr_term_to_dt (str): 조회기간TO일자 (예: '20221214')
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리 (예: '80012345')
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리 (예: '08')
|
|
acnt_tr_type_cd (str): 계좌거래유형코드 (1: 전체, 2:입출금 , 3: 결제)
|
|
crcy_cd (str): 통화코드 ('%%%': 전체, 'TUS': TOT_USD, 'TKR': TOT_KRW, 'KRW': 한국, 'USD': 미국, 'EUR': EUR, 'HKD': 홍콩, 'CNY': 중국, 'JPY': 일본, 'VND': 베트남)
|
|
ctx_area_fk100 (str): 연속조회검색조건100
|
|
ctx_area_nk100 (str): 연속조회키100
|
|
pwd_chk_yn (str): 비밀번호체크여부
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 기간계좌거래내역 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_period_trans(
|
|
... inqr_term_from_dt="20220101",
|
|
... inqr_term_to_dt="20221214",
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... acnt_tr_type_cd="%%",
|
|
... crcy_cd="%%%",
|
|
... ctx_area_fk100="",
|
|
... ctx_area_nk100="",
|
|
... pwd_chk_yn=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not inqr_term_from_dt:
|
|
logger.error("inqr_term_from_dt is required. (e.g. '20220101')")
|
|
raise ValueError("inqr_term_from_dt is required. (e.g. '20220101')")
|
|
if not inqr_term_to_dt:
|
|
logger.error("inqr_term_to_dt is required. (e.g. '20221214')")
|
|
raise ValueError("inqr_term_to_dt is required. (e.g. '20221214')")
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not acnt_tr_type_cd:
|
|
logger.error("acnt_tr_type_cd is required. (e.g. '%%')")
|
|
raise ValueError("acnt_tr_type_cd is required. (e.g. '%%')")
|
|
if not crcy_cd:
|
|
logger.error("crcy_cd is required. (e.g. '%%%')")
|
|
raise ValueError("crcy_cd is required. (e.g. '%%%')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
tr_id = "OTFM3114R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-period-trans"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"INQR_TERM_FROM_DT": inqr_term_from_dt,
|
|
"INQR_TERM_TO_DT": inqr_term_to_dt,
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"ACNT_TR_TYPE_CD": acnt_tr_type_cd,
|
|
"CRCY_CD": crcy_cd,
|
|
"CTX_AREA_FK100": ctx_area_fk100,
|
|
"CTX_AREA_NK100": ctx_area_nk100,
|
|
"PWD_CHK_YN": pwd_chk_yn,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_period_trans(
|
|
inqr_term_from_dt,
|
|
inqr_term_to_dt,
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
acnt_tr_type_cd,
|
|
crcy_cd,
|
|
ctx_area_fk100,
|
|
ctx_area_nk100,
|
|
pwd_chk_yn,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물종목현재가 [v1_해외선물-009]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_price(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물종목현재가[v1_해외선물-009]
|
|
해외선물종목현재가 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): 종목코드 (예: CNHU24)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물종목현재가 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_price(srs_cd="CNHU24")
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# 필수 파라미터 검증
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. 'CNHU24')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. 'CNHU24')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55010000"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/inquire-price"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_price(
|
|
srs_cd,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 주문가능조회 [v1_해외선물-006]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_psamount(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
ovrs_futr_fx_pdno: str, # 해외선물FX상품번호
|
|
sll_buy_dvsn_cd: str, # 매도매수구분코드
|
|
fm_ord_pric: str, # FM주문가격
|
|
ecis_rsvn_ord_yn: str, # 행사예약주문여부
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 주문가능조회[v1_해외선물-006]
|
|
해외선물옵션 주문가능조회 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
ovrs_futr_fx_pdno (str): 해외선물FX상품번호
|
|
sll_buy_dvsn_cd (str): 01 : 매도 / 02 : 매수
|
|
fm_ord_pric (str): FM주문가격
|
|
ecis_rsvn_ord_yn (str): 행사예약주문여부
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 주문가능조회 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_psamount(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... ovrs_futr_fx_pdno="6AU22",
|
|
... sll_buy_dvsn_cd="02",
|
|
... fm_ord_pric="",
|
|
... ecis_rsvn_ord_yn=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not ovrs_futr_fx_pdno:
|
|
logger.error("ovrs_futr_fx_pdno is required. (e.g. '6AU22')")
|
|
raise ValueError("ovrs_futr_fx_pdno is required. (e.g. '6AU22')")
|
|
if sll_buy_dvsn_cd not in ["01", "02"]:
|
|
logger.error("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '01' or '02')")
|
|
raise ValueError("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '01' or '02')")
|
|
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3304R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-psamount"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"OVRS_FUTR_FX_PDNO": ovrs_futr_fx_pdno,
|
|
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd,
|
|
"FM_ORD_PRIC": fm_ord_pric,
|
|
"ECIS_RSVN_ORD_YN": ecis_rsvn_ord_yn,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_psamount(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
ovrs_futr_fx_pdno,
|
|
sll_buy_dvsn_cd,
|
|
fm_ord_pric,
|
|
ecis_rsvn_ord_yn,
|
|
dataframe, "N", depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 분봉조회[해외선물-016]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_time_futurechartprice(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
start_date_time: str, # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str, # 조회종료일시
|
|
qry_tp: str, # 조회구분
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
qry_gap: str, # 묶음개수
|
|
index_key: str, # 이전조회KEY
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 분봉조회[해외선물-016]
|
|
해외선물 분봉조회 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): ex) CNHU24 ※ 종목코드 "포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수선물" 참고
|
|
exch_cd (str): CME
|
|
start_date_time (str): 공백
|
|
close_date_time (str): ex) 20230823
|
|
qry_tp (str): Q : 최초조회시 , P : 다음키(INDEX_KEY) 입력하여 조회시
|
|
qry_cnt (str): 120 (조회갯수)
|
|
qry_gap (str): 5 (분간격)
|
|
index_key (str): 다음조회(QRY_TP를 P로 입력) 시, 이전 호출의 "output1 > index_key" 기입하여 조회
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 분봉조회 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = inquire_time_futurechartprice(
|
|
... srs_cd="BONU25",
|
|
... exch_cd="EUREX",
|
|
... start_date_time="20250101",
|
|
... close_date_time="20250702",
|
|
... qry_tp="Q",
|
|
... qry_cnt="120",
|
|
... qry_gap="1",
|
|
... index_key=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. 'BONU25')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. 'BONU25')")
|
|
if not exch_cd:
|
|
logger.error("exch_cd is required. (e.g. 'EUREX')")
|
|
raise ValueError("exch_cd is required. (e.g. 'EUREX')")
|
|
if not close_date_time:
|
|
logger.error("close_date_time is required. (e.g. '20250702')")
|
|
raise ValueError("close_date_time is required. (e.g. '20250702')")
|
|
if not qry_cnt:
|
|
logger.error("qry_cnt is required. (e.g. '120')")
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required. (e.g. '120')")
|
|
if not qry_gap:
|
|
logger.error("qry_gap is required. (e.g. '1', '5', '10', '15', '30', '60')")
|
|
raise ValueError("qry_gap is required. (e.g. '1', '5', '10', '15', '30', '60')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55020400"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/inquire-time-futurechartprice"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"INDEX_KEY": index_key,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
index_key = res.getBody().output2["index_key"]
|
|
qry_tp = "P"
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_time_futurechartprice(
|
|
srs_cd,
|
|
exch_cd,
|
|
start_date_time,
|
|
close_date_time,
|
|
qry_tp,
|
|
qry_cnt,
|
|
qry_gap,
|
|
index_key,
|
|
dataframe1, dataframe2, "N", depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 분봉조회 [해외선물-040]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_time_optchartprice(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
start_date_time: str = "", # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str = "", # 조회종료일시
|
|
qry_gap: str = "", # 묶음개수
|
|
qry_tp: str = "", # 조회구분
|
|
index_key: str = "", # 이전조회KEY
|
|
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
해외옵션 분봉조회 API입니다.
|
|
한 번의 호출에 120건까지 확인 가능하며, QRY_TP, INDEX_KEY 를 이용하여 다음조회 가능합니다.
|
|
|
|
※ 다음조회 방법
|
|
(처음조회) "QRY_TP":"Q", "QRY_CNT":"120", "INDEX_KEY":""
|
|
(다음조회) "QRY_TP":"P", "QRY_CNT":"120", "INDEX_KEY":"20240902 5" ◀ 이전 호출의 "output1 > index_key" 기입
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
|
|
- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
|
|
1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
|
|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
|
|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
|
|
- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
|
|
EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
|
|
품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
|
|
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
|
|
exch_cd (str): [필수] 거래소코드 (ex. CME)
|
|
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. 20)
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시
|
|
qry_gap (str): 묶음개수
|
|
qry_tp (str): 조회구분
|
|
index_key (str): 이전조회KEY
|
|
tr_cont (str): 연속거래여부
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: (output1 DataFrame, output2 DataFrame)
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = inquire_time_optchartprice("OESU24 C5500", "CME", "20")
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
|
|
if srs_cd == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'OESU24 C5500')")
|
|
|
|
if exch_cd == "":
|
|
raise ValueError("exch_cd is required (e.g. 'CME')")
|
|
|
|
if qry_cnt == "":
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. '20')")
|
|
|
|
if depth > max_depth:
|
|
logging.warning("Max recursive depth reached.")
|
|
if dataframe1 is None and dataframe2 is None:
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
return (dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(),
|
|
dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame())
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55020100" # 해외옵션 분봉조회
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/inquire-time-optchartprice"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd, # 종목코드
|
|
"EXCH_CD": exch_cd, # 거래소코드
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt, # 요청개수
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time, # 조회시작일시
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time, # 조회종료일시
|
|
"QRY_GAP": qry_gap, # 묶음개수
|
|
"QRY_TP": qry_tp, # 조회구분
|
|
"INDEX_KEY": index_key # 이전조회KEY
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리 (object)
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
|
|
# output2 처리 (array)
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
index_key = res.getBody().output1["index_key"]
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
|
|
logging.info("Call Next page...")
|
|
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
|
|
return inquire_time_optchartprice(
|
|
srs_cd, exch_cd, qry_cnt, start_date_time, close_date_time,
|
|
qry_gap, qry_tp, index_key, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logging.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 미결제내역조회(잔고) [v1_해외선물-005]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def inquire_unpd(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
fuop_dvsn: str, # 선물옵션구분
|
|
ctx_area_fk100: str, # 연속조회검색조건100
|
|
ctx_area_nk100: str, # 연속조회키100
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 미결제내역조회(잔고)[v1_해외선물-005]
|
|
해외선물옵션 미결제내역조회(잔고) API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
fuop_dvsn (str): 00: 전체 / 01:선물 / 02: 옵션
|
|
ctx_area_fk100 (str): 연속조회검색조건100
|
|
ctx_area_nk100 (str): 연속조회키100
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 미결제내역조회(잔고) 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = inquire_unpd(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... fuop_dvsn="00",
|
|
... ctx_area_fk100="",
|
|
... ctx_area_nk100=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if fuop_dvsn not in ['00', '01', '02']:
|
|
logger.error("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
raise ValueError("fuop_dvsn is required. (e.g. '00')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM1412R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-unpd"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"FUOP_DVSN": fuop_dvsn,
|
|
"CTX_AREA_FK100": ctx_area_fk100,
|
|
"CTX_AREA_NK100": ctx_area_nk100,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return inquire_unpd(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
fuop_dvsn,
|
|
ctx_area_fk100,
|
|
ctx_area_nk100,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 미결제추이 [해외선물-029]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def investor_unpd_trend(
|
|
prod_iscd: str, # 상품
|
|
bsop_date: str, # 일자
|
|
upmu_gubun: str, # 구분
|
|
cts_key: str, # CTS_KEY
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 미결제추이[해외선물-029]
|
|
해외선물 미결제추이 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
prod_iscd (str): 금리 (GE, ZB, ZF,ZN,ZT), 금속(GC, PA, PL,SI, HG), 농산물(CC, CT,KC, OJ, SB, ZC,ZL, ZM, ZO, ZR, ZS, ZW), 에너지(CL, HO, NG, WBS), 지수(ES, NQ, TF, YM, VX), 축산물(GF, HE, LE), 통화(6A, 6B, 6C, 6E, 6J, 6N, 6S, DX)
|
|
bsop_date (str): 기준일(ex)20240513)
|
|
upmu_gubun (str): 0(수량), 1(증감)
|
|
cts_key (str): 공백
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 미결제추이 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = investor_unpd_trend(
|
|
... prod_iscd="ES",
|
|
... bsop_date="20240624",
|
|
... upmu_gubun="0",
|
|
... cts_key=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not prod_iscd:
|
|
logger.error("prod_iscd is required. (e.g. 'ES')")
|
|
raise ValueError("prod_iscd is required. (e.g. 'ES')")
|
|
if not bsop_date:
|
|
logger.error("bsop_date is required. (e.g. '20240624')")
|
|
raise ValueError("bsop_date is required. (e.g. '20240624')")
|
|
if not upmu_gubun:
|
|
logger.error("upmu_gubun is required. (e.g. '0')")
|
|
raise ValueError("upmu_gubun is required. (e.g. '0')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDDB95030000"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/investor-unpd-trend"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"PROD_ISCD": prod_iscd,
|
|
"BSOP_DATE": bsop_date,
|
|
"UPMU_GUBUN": upmu_gubun,
|
|
"CTS_KEY": cts_key,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return investor_unpd_trend(
|
|
prod_iscd,
|
|
bsop_date,
|
|
upmu_gubun,
|
|
cts_key,
|
|
dataframe1, dataframe2, "N", depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 증거금상세 [해외선물-032]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def margin_detail(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
crcy_cd: str, # 통화코드
|
|
inqr_dt: str, # 조회일자
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 증거금상세[해외선물-032]
|
|
해외선물옵션 증거금상세 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 종합계좌번호 (8자리)
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌상품코드 (2자리)
|
|
crcy_cd (str): 통화코드 ('TKR', 'TUS', 'USD', 'HKD', 'CNY', 'JPY', 'VND')
|
|
inqr_dt (str): 조회일자 (8자리, YYYYMMDD 형식)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 증거금상세 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = margin_detail(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... crcy_cd="USD",
|
|
... inqr_dt="20230701"
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '12345678')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '12345678')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '01')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '01')")
|
|
if not crcy_cd:
|
|
logger.error("crcy_cd is required. (e.g. 'USD')")
|
|
raise ValueError("crcy_cd is required. (e.g. 'USD')")
|
|
if not inqr_dt:
|
|
logger.error("inqr_dt is required. (e.g. '20230701')")
|
|
raise ValueError("inqr_dt is required. (e.g. '20230701')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3115R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/margin-detail"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"CRCY_CD": crcy_cd,
|
|
"INQR_DT": inqr_dt,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return margin_detail(
|
|
cano,
|
|
acnt_prdt_cd,
|
|
crcy_cd,
|
|
inqr_dt,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물옵션 장운영시간 [해외선물-030]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def market_time(
|
|
fm_pdgr_cd: str, # FM상품군코드
|
|
fm_clas_cd: str, # FM클래스코드
|
|
fm_excg_cd: str, # FM거래소코드
|
|
opt_yn: str, # 옵션여부
|
|
ctx_area_nk200: str, # 연속조회키200
|
|
ctx_area_fk200: str, # 연속조회검색조건200
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물옵션 장운영시간[해외선물-030]
|
|
해외선물옵션 장운영시간 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
fm_pdgr_cd (str): FM상품군코드
|
|
fm_clas_cd (str): FM클래스코드
|
|
fm_excg_cd (str): FM거래소코드
|
|
opt_yn (str): 옵션여부
|
|
ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200
|
|
ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 장운영시간 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = market_time(
|
|
... fm_pdgr_cd="001",
|
|
... fm_clas_cd="003",
|
|
... fm_excg_cd="CME",
|
|
... opt_yn="N",
|
|
... ctx_area_nk200="",
|
|
... ctx_area_fk200=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not fm_excg_cd:
|
|
logger.error("fm_excg_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
raise ValueError("fm_excg_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
if not opt_yn:
|
|
logger.error("opt_yn is required. (e.g. 'N')")
|
|
raise ValueError("opt_yn is required. (e.g. 'N')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "OTFM2229R"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/market-time"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"FM_PDGR_CD": fm_pdgr_cd,
|
|
"FM_CLAS_CD": fm_clas_cd,
|
|
"FM_EXCG_CD": fm_excg_cd,
|
|
"OPT_YN": opt_yn,
|
|
"CTX_AREA_NK200": ctx_area_nk200,
|
|
"CTX_AREA_FK200": ctx_area_fk200,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont, ctx_area_nk200, ctx_area_fk200 = res.getHeader().tr_cont, res.getBody().ctx_area_nk200, res.getBody().ctx_area_fk200
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return market_time(
|
|
fm_pdgr_cd,
|
|
fm_clas_cd,
|
|
fm_excg_cd,
|
|
opt_yn,
|
|
ctx_area_nk200,
|
|
ctx_area_fk200,
|
|
"N",
|
|
dataframe,
|
|
depth + 1,
|
|
max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 체결추이(월간)[해외선물-020]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def monthly_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
start_date_time: str, # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str, # 조회종료일시
|
|
qry_tp: str, # 조회구분
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
qry_gap: str, # 묶음개수
|
|
index_key: str, # 이전조회KEY
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 체결추이(월간)[해외선물-020]
|
|
해외선물 체결추이(월간) API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): 종목코드 (예: '6AM24')
|
|
exch_cd (str): 거래소코드 (예: 'CME')
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시 (공백 허용)
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시 (예: '20240402')
|
|
qry_tp (str): 조회구분 ('Q': 최초조회, 'P': 다음키 입력하여 조회)
|
|
qry_cnt (str): 요청개수 (예: '30', 최대 '40')
|
|
qry_gap (str): 묶음개수 (공백 허용)
|
|
index_key (str): 이전조회KEY (공백 허용)
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 체결추이(월간) 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = monthly_ccnl(
|
|
... srs_cd="6AM24",
|
|
... exch_cd="CME",
|
|
... start_date_time="",
|
|
... close_date_time="20240402",
|
|
... qry_tp="Q",
|
|
... qry_cnt="30",
|
|
... qry_gap="",
|
|
... index_key=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
if not exch_cd:
|
|
logger.error("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
raise ValueError("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
if not close_date_time:
|
|
logger.error("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
raise ValueError("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
if not qry_tp:
|
|
logger.error("qry_tp is required. ('Q' or 'P')")
|
|
raise ValueError("qry_tp is required. ('Q' or 'P')")
|
|
if not qry_cnt:
|
|
logger.error("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55020300"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/monthly-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"INDEX_KEY": index_key,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return monthly_ccnl(
|
|
srs_cd,
|
|
exch_cd,
|
|
start_date_time,
|
|
close_date_time,
|
|
qry_tp,
|
|
qry_cnt,
|
|
qry_gap,
|
|
index_key,
|
|
dataframe1,
|
|
dataframe2,
|
|
"N",
|
|
depth + 1,
|
|
max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 호가 [해외선물-033]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_asking_price(
|
|
srs_cd: str, # 종목명
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외옵션 호가[해외선물-033]
|
|
해외옵션 호가 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): 종목명 (예: 'OTXM24 C22000')
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외옵션 호가 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = opt_asking_price(srs_cd="OTXM24 C22000")
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. 'OTXM24 C22000')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. 'OTXM24 C22000')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO86000000"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-asking-price"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return opt_asking_price(
|
|
srs_cd,
|
|
dataframe1, dataframe2, tr_cont, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 체결추이(일간) [해외선물-037]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_daily_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
|
|
exch_cd: str, # [필수] 거래소코드 (ex. CME)
|
|
qry_cnt: str, # [필수] 요청개수 (ex. 20)
|
|
start_date_time: str = "", # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str = "", # 조회종료일시
|
|
qry_gap: str = "", # 묶음개수
|
|
qry_tp: str = "", # 조회구분
|
|
index_key: str = "", # 이전조회KEY
|
|
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
해외옵션 체결추이(일간) API입니다.
|
|
최근 120건까지 데이터 확인이 가능합니다. ("QRY_CNT: 119 입력", START_DATE_TIME, CLOSE_DATE_TIME은 공란)
|
|
|
|
※ 호출 시 유의사항
|
|
: START_DATE_TIME, CLOSE_DATE_TIME은 공란 입력, QRY_CNT는 확인 데이터 개수의 -1 개 입력
|
|
ex) "START_DATE_TIME":"","CLOSE_DATE_TIME":"","QRY_CNT":"119" → 최근 120건 데이터 조회
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
|
|
exch_cd (str): [필수] 거래소코드 (ex. CME)
|
|
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. 20)
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시
|
|
qry_gap (str): 묶음개수
|
|
qry_tp (str): 조회구분
|
|
index_key (str): 이전조회KEY
|
|
tr_cont (str): 연속거래여부
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: (output1 데이터, output2 데이터)
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> result1, result2 = opt_daily_ccnl("OESU24 C5500", "CME", "20")
|
|
>>> print(result1)
|
|
>>> print(result2)
|
|
"""
|
|
|
|
# 필수 파라미터 검증
|
|
if srs_cd == "" or srs_cd is None:
|
|
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'OESU24 C5500')")
|
|
|
|
if exch_cd == "" or exch_cd is None:
|
|
raise ValueError("exch_cd is required (e.g. 'CME')")
|
|
|
|
if qry_cnt == "" or qry_cnt is None:
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. '20')")
|
|
|
|
if depth > max_depth:
|
|
logging.warning("Max recursive depth reached.")
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55020100"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-daily-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"INDEX_KEY": index_key
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리 (object)
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
|
|
# output2 처리 (array)
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
index_key = res.getBody().output1["index_key"]
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
|
|
logging.info("Call Next page...")
|
|
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
|
|
return opt_daily_ccnl(
|
|
srs_cd, exch_cd, qry_cnt, start_date_time, close_date_time,
|
|
qry_gap, qry_tp, index_key, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logging.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션종목상세 [해외선물-034]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_detail(
|
|
srs_cd: str # [필수] 종목명
|
|
) -> pd.DataFrame:
|
|
"""
|
|
해외옵션종목상세 API입니다.
|
|
|
|
(주의) sstl_price 자리에 정산가 X 전일종가 O 가 수신되는 점 유의 부탁드립니다.
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
|
|
- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
|
|
1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
|
|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
|
|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
|
|
- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
|
|
EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
|
|
품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
|
|
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목명
|
|
|
|
Returns:
|
|
pd.DataFrame: 해외옵션종목상세 데이터
|
|
|
|
Raises:
|
|
ValueError: 필수 파라미터 누락 시
|
|
|
|
Examples:
|
|
>>> df = opt_detail("C5500")
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
|
|
if srs_cd == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'C5500')")
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55010100"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-detail"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, "", params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
current_data = pd.DataFrame(res.getBody().output1, index=[0])
|
|
return current_data
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 체결추이(월간) [해외선물-039]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_monthly_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
start_date_time: str = "", # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str = "", # 조회종료일시
|
|
qry_gap: str = "", # 묶음개수
|
|
qry_tp: str = "", # 조회구분
|
|
index_key: str = "", # 이전조회KEY
|
|
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임1
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임2
|
|
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
해외옵션 체결추이(월간) API입니다.
|
|
최근 120건까지 데이터 확인이 가능합니다. (START_DATE_TIME, CLOSE_DATE_TIME은 공란 입력)
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
|
|
- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
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1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
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: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
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Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
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2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
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: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
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Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
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- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
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EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
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품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
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|
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
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|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
|
|
exch_cd (str): [필수] 거래소코드 (ex. CME)
|
|
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. 20)
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시 (ex. "")
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시 (ex. "")
|
|
qry_gap (str): 묶음개수 (ex. "")
|
|
qry_tp (str): 조회구분 (ex. "")
|
|
index_key (str): 이전조회KEY (ex. "")
|
|
tr_cont (str): 연속거래여부 (ex. "")
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임1
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임2
|
|
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외옵션 체결추이(월간) 정보 (output1, output2)
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> result1, result2 = opt_monthly_ccnl("OESU24 C5500", "CME", "20")
|
|
>>> print(result1)
|
|
>>> print(result2)
|
|
"""
|
|
|
|
if srs_cd == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'OESU24 C5500')")
|
|
|
|
if exch_cd == "":
|
|
raise ValueError("exch_cd is required (e.g. 'CME')")
|
|
|
|
if qry_cnt == "":
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. '20')")
|
|
|
|
if depth > max_depth:
|
|
logging.warning("Max recursive depth reached.")
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55020300" # 해외옵션 체결추이(월간)
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-monthly-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"INDEX_KEY": index_key
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
index_key = res.getBody().output1["index_key"]
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
|
|
logging.info("Call Next page...")
|
|
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
|
|
return opt_monthly_ccnl(
|
|
srs_cd, exch_cd, qry_cnt, start_date_time, close_date_time,
|
|
qry_gap, qry_tp, index_key, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logging.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션종목현재가 [해외선물-035]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_price(
|
|
srs_cd: str # 종목코드
|
|
) -> pd.DataFrame:
|
|
"""
|
|
해외옵션종목현재가 API입니다.
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
|
|
- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
|
|
1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
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|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
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|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
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|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
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|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
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- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
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|
EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
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|
품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
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|
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
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|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목코드
|
|
|
|
Returns:
|
|
pd.DataFrame: 해외옵션종목현재가 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = opt_price(srs_cd="DXM24")
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
|
|
if srs_cd == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd is required")
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55010000" # 해외옵션종목현재가
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-price"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd # 종목코드
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, "", params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
current_data = pd.DataFrame(res.getBody().output1, index=[0])
|
|
return current_data
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 체결추이(틱) [해외선물-038]
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|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_tick_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # [필수] 종목코드
|
|
exch_cd: str, # [필수] 거래소코드
|
|
qry_cnt: str, # [필수] 요청개수
|
|
start_date_time: str = "", # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str = "", # 조회종료일시
|
|
qry_gap: str = "", # 묶음개수
|
|
qry_tp: str = "", # 조회구분
|
|
index_key: str = "", # 이전조회KEY
|
|
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임1 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임2 (output2)
|
|
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
해외옵션 체결추이(틱) API입니다.
|
|
한 번의 호출에 40건까지 확인 가능하며, QRY_TP, INDEX_KEY 를 이용하여 다음조회 가능합니다.
|
|
|
|
※ 다음조회 방법
|
|
(처음조회) "QRY_TP":"Q", "QRY_CNT":"40", "INDEX_KEY":""
|
|
(다음조회) "QRY_TP":"P", "QRY_CNT":"40", "INDEX_KEY":"20240906 221" ◀ 이전 호출의 "output1 > index_key" 기입
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
|
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- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
|
|
1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
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|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
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2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
|
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: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
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Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
|
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- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
|
|
EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
|
|
품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
|
|
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
|
|
exch_cd (str): [필수] 거래소코드 (ex. CME)
|
|
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. 20)
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시
|
|
qry_gap (str): 묶음개수
|
|
qry_tp (str): 조회구분
|
|
index_key (str): 이전조회KEY
|
|
tr_cont (str): 연속거래여부
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임1 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임2 (output2)
|
|
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: (output1 데이터, output2 데이터)
|
|
|
|
Raises:
|
|
ValueError: 필수 파라미터가 누락된 경우
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = opt_tick_ccnl("OESU24 C5500", "CME", "20")
|
|
>>> print(df1) # output1 데이터
|
|
>>> print(df2) # output2 데이터
|
|
"""
|
|
|
|
# 필수 파라미터 검증
|
|
if srs_cd == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'OESU24 C5500')")
|
|
|
|
if exch_cd == "":
|
|
raise ValueError("exch_cd is required (e.g. 'CME')")
|
|
|
|
if qry_cnt == "":
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. '20')")
|
|
|
|
if depth > max_depth:
|
|
logging.warning("Max recursive depth reached.")
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55020200"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-tick-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"INDEX_KEY": index_key
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리 (object 타입)
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
|
|
# output2 처리 (array 타입)
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
index_key = res.getBody().output1["index_key"]
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
|
|
logging.info("Call Next page...")
|
|
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
|
|
return opt_tick_ccnl(
|
|
srs_cd, exch_cd, qry_cnt, start_date_time, close_date_time,
|
|
qry_gap, qry_tp, index_key, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logging.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 체결추이(주간) [해외선물-036]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def opt_weekly_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
start_date_time: str = "", # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str = "", # 조회종료일시
|
|
qry_gap: str = "", # 묶음개수
|
|
qry_tp: str = "", # 조회구분
|
|
index_key: str = "", # 이전조회KEY
|
|
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # output1 누적 데이터프레임
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # output2 누적 데이터프레임
|
|
depth: int = 0, # 내부 재귀 깊이 (자동 관리)
|
|
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
해외옵션 체결추이(주간) API입니다.
|
|
최근 120건까지 데이터 확인이 가능합니다. (START_DATE_TIME, CLOSE_DATE_TIME은 공란 입력)
|
|
|
|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
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- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
|
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1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
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Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
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2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
|
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Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
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- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
|
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EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
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품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
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품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
|
|
exch_cd (str): [필수] 거래소코드 (ex. CME)
|
|
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. 20)
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시
|
|
qry_gap (str): 묶음개수
|
|
qry_tp (str): 조회구분
|
|
index_key (str): 이전조회KEY
|
|
tr_cont (str): 연속거래여부
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): output1 누적 데이터프레임
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): output2 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: output1과 output2 데이터프레임 튜플
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = opt_weekly_ccnl(srs_cd="OESU24 C5500", exch_cd="CME", qry_cnt="20")
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
|
|
# 필수 파라미터 검증
|
|
if srs_cd == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'OESU24 C5500')")
|
|
|
|
if exch_cd == "":
|
|
raise ValueError("exch_cd is required (e.g. 'CME')")
|
|
|
|
if qry_cnt == "":
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. '20')")
|
|
|
|
# 재귀 깊이 제한 확인
|
|
if depth > max_depth:
|
|
logging.warning("Max recursive depth reached.")
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55020000" # 해외옵션 체결추이(주간)
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/opt-weekly-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd, # 종목코드
|
|
"EXCH_CD": exch_cd, # 거래소코드
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt, # 요청개수
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time, # 조회시작일시
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time, # 조회종료일시
|
|
"QRY_GAP": qry_gap, # 묶음개수
|
|
"QRY_TP": qry_tp, # 조회구분
|
|
"INDEX_KEY": index_key # 이전조회KEY
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리 (object 타입)
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
|
|
# output2 처리 (array 타입)
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
|
|
# 다음 페이지 정보 확인
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
index_key = res.getBody().output1["index_key"]
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
|
|
logging.info("Call Next page...")
|
|
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
|
|
return opt_weekly_ccnl(
|
|
srs_cd, exch_cd, qry_cnt, start_date_time, close_date_time,
|
|
qry_gap, qry_tp, index_key, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logging.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 주문[v1_해외선물-001]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def order(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
ovrs_futr_fx_pdno: str, # 해외선물FX상품번호
|
|
sll_buy_dvsn_cd: str, # 매도매수구분코드
|
|
fm_lqd_ustl_ccld_dt: str, # FM청산미결제체결일자
|
|
fm_lqd_ustl_ccno: str, # FM청산미결제체결번호
|
|
pric_dvsn_cd: str, # 가격구분코드
|
|
fm_limit_ord_pric: str, # FMLIMIT주문가격
|
|
fm_stop_ord_pric: str, # FMSTOP주문가격
|
|
fm_ord_qty: str, # FM주문수량
|
|
fm_lqd_lmt_ord_pric: str, # FM청산LIMIT주문가격
|
|
fm_lqd_stop_ord_pric: str, # FM청산STOP주문가격
|
|
ccld_cndt_cd: str, # 체결조건코드
|
|
cplx_ord_dvsn_cd: str, # 복합주문구분코드
|
|
ecis_rsvn_ord_yn: str, # 행사예약주문여부
|
|
fm_hdge_ord_scrn_yn: str, # FM_HEDGE주문화면여부
|
|
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 주문[v1_해외선물-001]
|
|
해외선물옵션 주문 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
ovrs_futr_fx_pdno (str): 해외선물FX상품번호
|
|
sll_buy_dvsn_cd (str): 01 : 매도 02 : 매수
|
|
fm_lqd_ustl_ccld_dt (str): 빈칸 (hedge청산만 이용)
|
|
fm_lqd_ustl_ccno (str): 빈칸 (hedge청산만 이용)
|
|
pric_dvsn_cd (str): 1.지정, 2. 시장, 3. STOP, 4 S/L
|
|
fm_limit_ord_pric (str): 지정가인 경우 가격 입력 * 시장가, STOP주문인 경우, 빈칸("") 입력
|
|
fm_stop_ord_pric (str): STOP 주문 가격 입력 * 시장가, 지정가인 경우, 빈칸("") 입력
|
|
fm_ord_qty (str): FM주문수량
|
|
fm_lqd_lmt_ord_pric (str): 빈칸 (hedge청산만 이용)
|
|
fm_lqd_stop_ord_pric (str): 빈칸 (hedge청산만 이용)
|
|
ccld_cndt_cd (str): 일반적으로 6 (EOD, 지정가) GTD인 경우 5, 시장가인 경우만 2
|
|
cplx_ord_dvsn_cd (str): 0 (hedge청산만 이용)
|
|
ecis_rsvn_ord_yn (str): N
|
|
fm_hdge_ord_scrn_yn (str): N
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 주문 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = order(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... ovrs_futr_fx_pdno="6BZ22",
|
|
... sll_buy_dvsn_cd="02",
|
|
... fm_lqd_ustl_ccld_dt="",
|
|
... fm_lqd_ustl_ccno="",
|
|
... pric_dvsn_cd="1",
|
|
... fm_limit_ord_pric="1.17",
|
|
... fm_stop_ord_pric="",
|
|
... fm_ord_qty="1",
|
|
... fm_lqd_lmt_ord_pric="",
|
|
... fm_lqd_stop_ord_pric="",
|
|
... ccld_cndt_cd="6",
|
|
... cplx_ord_dvsn_cd="0",
|
|
... ecis_rsvn_ord_yn="N",
|
|
... fm_hdge_ord_scrn_yn="N"
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '81012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '81012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not ovrs_futr_fx_pdno:
|
|
logger.error("ovrs_futr_fx_pdno is required. (e.g. '1AALN25 C10.0')")
|
|
raise ValueError("ovrs_futr_fx_pdno is required. (e.g. '1AALN25 C10.0')")
|
|
if not sll_buy_dvsn_cd:
|
|
logger.error("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '02')")
|
|
raise ValueError("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '02')")
|
|
if not pric_dvsn_cd:
|
|
logger.error("pric_dvsn_cd is required. (e.g. '1')")
|
|
raise ValueError("pric_dvsn_cd is required. (e.g. '1')")
|
|
if not fm_ord_qty:
|
|
logger.error("fm_ord_qty is required. (e.g. '1')")
|
|
raise ValueError("fm_ord_qty is required. (e.g. '1')")
|
|
if not ccld_cndt_cd:
|
|
logger.error("ccld_cndt_cd is required. (e.g. '6')")
|
|
raise ValueError("ccld_cndt_cd is required. (e.g. '6')")
|
|
|
|
tr_id = "OTFM3001U"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/order"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"OVRS_FUTR_FX_PDNO": ovrs_futr_fx_pdno,
|
|
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd,
|
|
"FM_LQD_USTL_CCLD_DT": fm_lqd_ustl_ccld_dt,
|
|
"FM_LQD_USTL_CCNO": fm_lqd_ustl_ccno,
|
|
"PRIC_DVSN_CD": pric_dvsn_cd,
|
|
"FM_LIMIT_ORD_PRIC": fm_limit_ord_pric,
|
|
"FM_STOP_ORD_PRIC": fm_stop_ord_pric,
|
|
"FM_ORD_QTY": fm_ord_qty,
|
|
"FM_LQD_LMT_ORD_PRIC": fm_lqd_lmt_ord_pric,
|
|
"FM_LQD_STOP_ORD_PRIC": fm_lqd_stop_ord_pric,
|
|
"CCLD_CNDT_CD": ccld_cndt_cd,
|
|
"CPLX_ORD_DVSN_CD": cplx_ord_dvsn_cd,
|
|
"ECIS_RSVN_ORD_YN": ecis_rsvn_ord_yn,
|
|
"FM_HDGE_ORD_SCRN_YN": fm_hdge_ord_scrn_yn,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url=api_url,
|
|
ptr_id=tr_id,
|
|
tr_cont="",
|
|
params=params,
|
|
postFlag=True
|
|
)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
dataframe = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
dataframe = pd.DataFrame()
|
|
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 정정취소주문[v1_해외선물-002, 003]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def order_rvsecncl(
|
|
cano: str, # 종합계좌번호
|
|
ord_dv: str, # 주문구분
|
|
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
|
|
orgn_ord_dt: str, # 원주문일자
|
|
orgn_odno: str, # 원주문번호
|
|
fm_limit_ord_pric: str, # FMLIMIT주문가격
|
|
fm_stop_ord_pric: str, # FMSTOP주문가격
|
|
fm_lqd_lmt_ord_pric: str, # FM청산LIMIT주문가격
|
|
fm_lqd_stop_ord_pric: str, # FM청산STOP주문가격
|
|
fm_hdge_ord_scrn_yn: str, # FM_HEDGE주문화면여부
|
|
fm_mkpr_cvsn_yn: str, # FM시장가전환여부
|
|
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 주문/계좌
|
|
해외선물옵션 정정취소주문[v1_해외선물-002, 003]
|
|
해외선물옵션 정정취소주문 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
|
|
ord_dv (str): 주문구분 (0:정정, 1:취소)
|
|
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
|
|
orgn_ord_dt (str): 원 주문 시 출력되는 ORD_DT 값을 입력 (현지거래일)
|
|
orgn_odno (str): 정정/취소시 주문번호(ODNO) 8자리를 문자열처럼 "0"을 포함해서 전송 (원 주문 시 출력된 ODNO 값 활용) (ex. ORGN_ODNO : 00360686)
|
|
fm_limit_ord_pric (str): OTFM3002U(해외선물옵션주문정정)만 사용
|
|
fm_stop_ord_pric (str): OTFM3002U(해외선물옵션주문정정)만 사용
|
|
fm_lqd_lmt_ord_pric (str): OTFM3002U(해외선물옵션주문정정)만 사용
|
|
fm_lqd_stop_ord_pric (str): OTFM3002U(해외선물옵션주문정정)만 사용
|
|
fm_hdge_ord_scrn_yn (str): N
|
|
fm_mkpr_cvsn_yn (str): OTFM3003U(해외선물옵션주문취소)만 사용 ※ FM_MKPR_CVSN_YN 항목에 'Y'로 설정하여 취소주문을 접수할 경우, 주문 취소확인이 들어오면 원장에서 시장가주문을 하나 또 내줌
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물옵션 정정취소주문 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = order_rvsecncl(
|
|
... cano=trenv.my_acct,
|
|
... ord_dv="0",
|
|
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
|
|
... orgn_ord_dt="20250630",
|
|
... orgn_odno="00360686",
|
|
... fm_limit_ord_pric="",
|
|
... fm_stop_ord_pric="",
|
|
... fm_lqd_lmt_ord_pric="",
|
|
... fm_lqd_stop_ord_pric="",
|
|
... fm_hdge_ord_scrn_yn="N",
|
|
... fm_mkpr_cvsn_yn="N"
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not cano:
|
|
logger.error("cano is required. (e.g. '81012345')")
|
|
raise ValueError("cano is required. (e.g. '81012345')")
|
|
if not acnt_prdt_cd:
|
|
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
|
|
if not orgn_ord_dt:
|
|
logger.error("orgn_ord_dt is required. (e.g. '20250630')")
|
|
raise ValueError("orgn_ord_dt is required. (e.g. '20250630')")
|
|
if not orgn_odno:
|
|
logger.error("orgn_odno is required. (e.g. '00360686')")
|
|
raise ValueError("orgn_odno is required. (e.g. '00360686')")
|
|
|
|
if ord_dv == "0":
|
|
tr_id = "OTFM3002U"
|
|
elif ord_dv == "1":
|
|
tr_id = "OTFM3003U"
|
|
else:
|
|
logger.error("ord_dv is required. (e.g. '0' or '1')")
|
|
raise ValueError("ord_dv is required. (e.g. '0' or '1')")
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/order-rvsecncl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": cano,
|
|
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
|
|
"ORGN_ORD_DT": orgn_ord_dt,
|
|
"ORGN_ODNO": orgn_odno,
|
|
"FM_LIMIT_ORD_PRIC": fm_limit_ord_pric,
|
|
"FM_STOP_ORD_PRIC": fm_stop_ord_pric,
|
|
"FM_LQD_LMT_ORD_PRIC": fm_lqd_lmt_ord_pric,
|
|
"FM_LQD_STOP_ORD_PRIC": fm_lqd_stop_ord_pric,
|
|
"FM_HDGE_ORD_SCRN_YN": fm_hdge_ord_scrn_yn,
|
|
"FM_MKPR_CVSN_YN": fm_mkpr_cvsn_yn,
|
|
}
|
|
|
|
logger.info("Calling API with parameters: %s", params)
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url=api_url,
|
|
ptr_id=tr_id,
|
|
tr_cont="",
|
|
params=params,
|
|
postFlag=True)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
|
|
output_data = res.getBody().output
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
dataframe = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
dataframe = pd.DataFrame()
|
|
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 상품기본정보[해외선물-023]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def search_contract_detail(
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10,
|
|
**kwargs # srs_cd_01, srs_cd_02, ... srs_cd_32 등을 받음
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 상품기본정보[해외선물-023]
|
|
해외선물 상품기본정보 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
qry_cnt (str): 입력한 코드 개수
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
**kwargs: srs_cd_01, srs_cd_02, ... srs_cd_32 품목종류 코드들
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물 상품기본정보 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = search_contract_detail(
|
|
... qry_cnt="3",
|
|
... srs_cd_01="SRS001",
|
|
... srs_cd_02="SRS002",
|
|
... srs_cd_03="SRS003"
|
|
... )
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not 1 <= int(qry_cnt) <= 32:
|
|
logger.error("qry_cnt is required. (e.g. '1' ~ '32')")
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required. (e.g. '1' ~ '32')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55200000"
|
|
|
|
# 기본 파라미터
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/search-contract-detail"
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
}
|
|
|
|
# SRS_CD_01 ~ SRS_CD_32 파라미터 동적 생성
|
|
for i in range(1, 33):
|
|
srs_key = f"srs_cd_{i:02d}"
|
|
api_key = f"SRS_CD_{i:02d}"
|
|
params[api_key] = kwargs.get(srs_key, "")
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return search_contract_detail(
|
|
qry_cnt, "N", dataframe, depth + 1, max_depth, **kwargs
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 상품기본정보 [해외선물-041]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def search_opt_detail(
|
|
qry_cnt: str, # [필수] 요청개수 (SRS_CD_N 개수)
|
|
srs_cd_01: str, # [필수] 종목코드1
|
|
srs_cd_02: Optional[str] = "", # 종목코드2
|
|
srs_cd_03: Optional[str] = "", # 종목코드3
|
|
srs_cd_04: Optional[str] = "", # 종목코드4
|
|
srs_cd_05: Optional[str] = "", # 종목코드5
|
|
srs_cd_06: Optional[str] = "", # 종목코드6
|
|
srs_cd_07: Optional[str] = "", # 종목코드7
|
|
srs_cd_08: Optional[str] = "", # 종목코드8
|
|
srs_cd_09: Optional[str] = "", # 종목코드9
|
|
srs_cd_10: Optional[str] = "", # 종목코드10
|
|
srs_cd_11: Optional[str] = "", # 종목코드11
|
|
srs_cd_12: Optional[str] = "", # 종목코드12
|
|
srs_cd_13: Optional[str] = "", # 종목코드13
|
|
srs_cd_14: Optional[str] = "", # 종목코드14
|
|
srs_cd_15: Optional[str] = "", # 종목코드15
|
|
srs_cd_16: Optional[str] = "", # 종목코드16
|
|
srs_cd_17: Optional[str] = "", # 종목코드17
|
|
srs_cd_18: Optional[str] = "", # 종목코드18
|
|
srs_cd_19: Optional[str] = "", # 종목코드19
|
|
srs_cd_20: Optional[str] = "", # 종목코드20
|
|
srs_cd_21: Optional[str] = "", # 종목코드21
|
|
srs_cd_22: Optional[str] = "", # 종목코드22
|
|
srs_cd_23: Optional[str] = "", # 종목코드23
|
|
srs_cd_24: Optional[str] = "", # 종목코드24
|
|
srs_cd_25: Optional[str] = "", # 종목코드25
|
|
srs_cd_26: Optional[str] = "", # 종목코드26
|
|
srs_cd_27: Optional[str] = "", # 종목코드27
|
|
srs_cd_28: Optional[str] = "", # 종목코드28
|
|
srs_cd_29: Optional[str] = "", # 종목코드29
|
|
srs_cd_30: Optional[str] = "" # 종목코드30
|
|
) -> pd.DataFrame:
|
|
"""
|
|
해외옵션 상품기본정보 API입니다.
|
|
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|
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
|
|
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|
- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
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1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
|
|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
|
|
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
|
|
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
|
|
|
|
- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
|
|
EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
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|
품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
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|
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
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|
|
|
Args:
|
|
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. SRS_CD_N 개수)
|
|
srs_cd_01 (str): [필수] 종목코드1
|
|
srs_cd_02 (Optional[str]): 종목코드2
|
|
srs_cd_03 (Optional[str]): 종목코드3
|
|
srs_cd_04 (Optional[str]): 종목코드4
|
|
srs_cd_05 (Optional[str]): 종목코드5
|
|
srs_cd_06 (Optional[str]): 종목코드6
|
|
srs_cd_07 (Optional[str]): 종목코드7
|
|
srs_cd_08 (Optional[str]): 종목코드8
|
|
srs_cd_09 (Optional[str]): 종목코드9
|
|
srs_cd_10 (Optional[str]): 종목코드10
|
|
srs_cd_11 (Optional[str]): 종목코드11
|
|
srs_cd_12 (Optional[str]): 종목코드12
|
|
srs_cd_13 (Optional[str]): 종목코드13
|
|
srs_cd_14 (Optional[str]): 종목코드14
|
|
srs_cd_15 (Optional[str]): 종목코드15
|
|
srs_cd_16 (Optional[str]): 종목코드16
|
|
srs_cd_17 (Optional[str]): 종목코드17
|
|
srs_cd_18 (Optional[str]): 종목코드18
|
|
srs_cd_19 (Optional[str]): 종목코드19
|
|
srs_cd_20 (Optional[str]): 종목코드20
|
|
srs_cd_21 (Optional[str]): 종목코드21
|
|
srs_cd_22 (Optional[str]): 종목코드22
|
|
srs_cd_23 (Optional[str]): 종목코드23
|
|
srs_cd_24 (Optional[str]): 종목코드24
|
|
srs_cd_25 (Optional[str]): 종목코드25
|
|
srs_cd_26 (Optional[str]): 종목코드26
|
|
srs_cd_27 (Optional[str]): 종목코드27
|
|
srs_cd_28 (Optional[str]): 종목코드28
|
|
srs_cd_29 (Optional[str]): 종목코드29
|
|
srs_cd_30 (Optional[str]): 종목코드30
|
|
|
|
Returns:
|
|
pd.DataFrame: 해외옵션 상품기본정보 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = search_opt_detail(qry_cnt="1", srs_cd_01="6AM24")
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
|
|
# 필수 파라미터 검증
|
|
if qry_cnt == "":
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. 'SRS_CD_N 개수')")
|
|
|
|
if srs_cd_01 == "":
|
|
raise ValueError("srs_cd_01 is required")
|
|
|
|
tr_id = "HHDFO55200000" # 해외옵션 상품기본정보
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/search-opt-detail"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"SRS_CD_01": srs_cd_01
|
|
}
|
|
|
|
# 옵션 파라미터 추가
|
|
if srs_cd_02:
|
|
params["SRS_CD_02"] = srs_cd_02
|
|
if srs_cd_03:
|
|
params["SRS_CD_03"] = srs_cd_03
|
|
if srs_cd_04:
|
|
params["SRS_CD_04"] = srs_cd_04
|
|
if srs_cd_05:
|
|
params["SRS_CD_05"] = srs_cd_05
|
|
if srs_cd_06:
|
|
params["SRS_CD_06"] = srs_cd_06
|
|
if srs_cd_07:
|
|
params["SRS_CD_07"] = srs_cd_07
|
|
if srs_cd_08:
|
|
params["SRS_CD_08"] = srs_cd_08
|
|
if srs_cd_09:
|
|
params["SRS_CD_09"] = srs_cd_09
|
|
if srs_cd_10:
|
|
params["SRS_CD_10"] = srs_cd_10
|
|
if srs_cd_11:
|
|
params["SRS_CD_11"] = srs_cd_11
|
|
if srs_cd_12:
|
|
params["SRS_CD_12"] = srs_cd_12
|
|
if srs_cd_13:
|
|
params["SRS_CD_13"] = srs_cd_13
|
|
if srs_cd_14:
|
|
params["SRS_CD_14"] = srs_cd_14
|
|
if srs_cd_15:
|
|
params["SRS_CD_15"] = srs_cd_15
|
|
if srs_cd_16:
|
|
params["SRS_CD_16"] = srs_cd_16
|
|
if srs_cd_17:
|
|
params["SRS_CD_17"] = srs_cd_17
|
|
if srs_cd_18:
|
|
params["SRS_CD_18"] = srs_cd_18
|
|
if srs_cd_19:
|
|
params["SRS_CD_19"] = srs_cd_19
|
|
if srs_cd_20:
|
|
params["SRS_CD_20"] = srs_cd_20
|
|
if srs_cd_21:
|
|
params["SRS_CD_21"] = srs_cd_21
|
|
if srs_cd_22:
|
|
params["SRS_CD_22"] = srs_cd_22
|
|
if srs_cd_23:
|
|
params["SRS_CD_23"] = srs_cd_23
|
|
if srs_cd_24:
|
|
params["SRS_CD_24"] = srs_cd_24
|
|
if srs_cd_25:
|
|
params["SRS_CD_25"] = srs_cd_25
|
|
if srs_cd_26:
|
|
params["SRS_CD_26"] = srs_cd_26
|
|
if srs_cd_27:
|
|
params["SRS_CD_27"] = srs_cd_27
|
|
if srs_cd_28:
|
|
params["SRS_CD_28"] = srs_cd_28
|
|
if srs_cd_29:
|
|
params["SRS_CD_29"] = srs_cd_29
|
|
if srs_cd_30:
|
|
params["SRS_CD_30"] = srs_cd_30
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, "", params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# 메타데이터에 따라 output2 (array)를 pd.DataFrame으로 반환
|
|
return pd.DataFrame(res.getBody().output2)
|
|
else:
|
|
res.printError(url=api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물종목상세[v1_해외선물-008]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def stock_detail(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Optional[pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물종목상세[v1_해외선물-008]
|
|
해외선물종목상세 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): ex) CNHU24 ※ 종목코드 "포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수선물" 참고
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Optional[pd.DataFrame]: 해외선물종목상세 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df = stock_detail(srs_cd="6AU22")
|
|
>>> print(df)
|
|
"""
|
|
# 필수 파라미터 검증
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. '6AU22')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. '6AU22')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55010100"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/stock-detail"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
output_data = [output_data]
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data = pd.DataFrame()
|
|
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont == "M":
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return stock_detail(
|
|
srs_cd,
|
|
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 체결추이(틱)[해외선물-019]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def tick_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
start_date_time: str, # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str, # 조회종료일시
|
|
qry_tp: str, # 조회구분
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
|
|
qry_gap: str, # 묶음개수
|
|
index_key: str, # 이전조회KEY
|
|
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont: str = "",
|
|
depth: int = 0,
|
|
max_depth: int = 10
|
|
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
|
|
"""
|
|
[해외선물옵션] 기본시세
|
|
해외선물 체결추이(틱)[해외선물-019]
|
|
해외선물 체결추이(틱) API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
|
|
|
|
Args:
|
|
srs_cd (str): 종목코드 (예: '6AM24')
|
|
exch_cd (str): 거래소코드 (예: 'CME')
|
|
start_date_time (str): 조회시작일시 (공백 허용)
|
|
close_date_time (str): 조회종료일시 (예: '20240402')
|
|
qry_tp (str): 조회구분 ('Q': 최초조회, 'P': 다음키 입력하여 조회)
|
|
qry_cnt (str): 요청개수 (예: '30', 최대 '40')
|
|
qry_gap (str): 묶음개수 (공백 허용)
|
|
index_key (str): 이전조회KEY (공백 허용)
|
|
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
|
|
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
|
|
tr_cont (str): 연속 거래 여부
|
|
depth (int): 현재 재귀 깊이
|
|
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
|
|
|
|
Returns:
|
|
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 체결추이(틱) 데이터
|
|
|
|
Example:
|
|
>>> df1, df2 = tick_ccnl(
|
|
... srs_cd="BONU25",
|
|
... exch_cd="EUREX",
|
|
... start_date_time="",
|
|
... close_date_time="20250630",
|
|
... qry_tp="Q",
|
|
... qry_cnt="30",
|
|
... qry_gap="",
|
|
... index_key=""
|
|
... )
|
|
>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
|
|
"""
|
|
# [필수 파라미터 검증]
|
|
if not srs_cd:
|
|
logger.error("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
if not exch_cd:
|
|
logger.error("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
raise ValueError("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
if not close_date_time:
|
|
logger.error("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
raise ValueError("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
if not qry_tp:
|
|
logger.error("qry_tp is required. ('Q' or 'P')")
|
|
raise ValueError("qry_tp is required. ('Q' or 'P')")
|
|
if not qry_cnt:
|
|
logger.error("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
|
|
# 최대 재귀 깊이 체크
|
|
if depth >= max_depth:
|
|
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
|
|
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_id = "HHDFC55020200"
|
|
|
|
|
|
api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/tick-ccnl"
|
|
|
|
|
|
|
|
params = {
|
|
"SRS_CD": srs_cd,
|
|
"EXCH_CD": exch_cd,
|
|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
|
|
"QRY_CNT": qry_cnt,
|
|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"INDEX_KEY": index_key,
|
|
}
|
|
|
|
res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
if res.isOK():
|
|
# output1 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
|
|
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
|
|
|
|
if tr_cont in ["M", "F"]:
|
|
logger.info("Calling next page...")
|
|
ka.smart_sleep()
|
|
return tick_ccnl(
|
|
srs_cd,
|
|
exch_cd,
|
|
start_date_time,
|
|
close_date_time,
|
|
qry_tp,
|
|
qry_cnt,
|
|
qry_gap,
|
|
index_key,
|
|
dataframe1, dataframe2, "N", depth + 1, max_depth
|
|
)
|
|
else:
|
|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
|
|
##############################################################################################
|
|
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외선물 체결추이(주간)[해외선물-017]
|
|
##############################################################################################
|
|
|
|
def weekly_ccnl(
|
|
srs_cd: str, # 종목코드
|
|
exch_cd: str, # 거래소코드
|
|
start_date_time: str, # 조회시작일시
|
|
close_date_time: str, # 조회종료일시
|
|
qry_tp: str, # 조회구분
|
|
qry_cnt: str, # 요청개수
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qry_gap: str, # 묶음개수
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index_key: str, # 이전조회KEY
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dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
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|
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
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tr_cont: str = "",
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depth: int = 0,
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max_depth: int = 10
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) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
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"""
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[해외선물옵션] 기본시세
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해외선물 체결추이(주간)[해외선물-017]
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해외선물 체결추이(주간) API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
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Args:
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srs_cd (str): 종목코드, 예) 6AM24
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exch_cd (str): 거래소코드, 예) CME
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start_date_time (str): 조회시작일시, 공백
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close_date_time (str): 조회종료일시, 예) 20240402
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qry_tp (str): 조회구분, Q : 최초조회시 , P : 다음키(INDEX_KEY) 입력하여 조회시
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qry_cnt (str): 요청개수, 예) 30 (최대 40)
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qry_gap (str): 묶음개수, 공백 (분만 사용)
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index_key (str): 이전조회KEY, 공백
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dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
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dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
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tr_cont (str): 연속 거래 여부
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depth (int): 현재 재귀 깊이
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max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
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Returns:
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Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물 체결추이(주간) 데이터
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Example:
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>>> df1, df2 = weekly_ccnl(
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... srs_cd="6AM24",
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... exch_cd="CME",
|
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... start_date_time="",
|
|
... close_date_time="20240402",
|
|
... qry_tp="Q",
|
|
... qry_cnt="30",
|
|
... qry_gap="",
|
|
... index_key=""
|
|
... )
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>>> print(df1)
|
|
>>> print(df2)
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|
"""
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# [필수 파라미터 검증]
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if not srs_cd:
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logger.error("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
raise ValueError("srs_cd is required. (e.g. '6AM24')")
|
|
if not exch_cd:
|
|
logger.error("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
raise ValueError("exch_cd is required. (e.g. 'CME')")
|
|
if not close_date_time:
|
|
logger.error("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
raise ValueError("close_date_time is required. (e.g. '20240402')")
|
|
if not qry_cnt:
|
|
logger.error("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
raise ValueError("qry_cnt is required. (e.g. '30')")
|
|
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# 최대 재귀 깊이 체크
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if depth >= max_depth:
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logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
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return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
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tr_id = "HHDFC55020000"
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api_url = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/weekly-ccnl"
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params = {
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|
"SRS_CD": srs_cd,
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|
"EXCH_CD": exch_cd,
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|
"START_DATE_TIME": start_date_time,
|
|
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time,
|
|
"QRY_TP": qry_tp,
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|
"QRY_CNT": qry_cnt,
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|
"QRY_GAP": qry_gap,
|
|
"INDEX_KEY": index_key,
|
|
}
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res = ka._url_fetch(api_url, tr_id, tr_cont, params)
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|
if res.isOK():
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|
# output1 처리
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|
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
|
|
output_data = res.getBody().output1
|
|
if output_data:
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe1 is not None:
|
|
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe1 = current_data1
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe1 is None:
|
|
dataframe1 = pd.DataFrame()
|
|
|
|
# output2 처리
|
|
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if output_data:
|
|
if isinstance(output_data, list):
|
|
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
|
|
else:
|
|
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
|
|
|
|
if dataframe2 is not None:
|
|
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
|
|
else:
|
|
dataframe2 = current_data2
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
|
else:
|
|
if dataframe2 is None:
|
|
dataframe2 = pd.DataFrame()
|
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tr_cont = res.getHeader().tr_cont
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if tr_cont in ["M", "F"]:
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logger.info("Calling next page...")
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ka.smart_sleep()
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return weekly_ccnl(
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srs_cd,
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|
exch_cd,
|
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start_date_time,
|
|
close_date_time,
|
|
qry_tp,
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|
qry_cnt,
|
|
qry_gap,
|
|
index_key,
|
|
dataframe1,
|
|
dataframe2,
|
|
"N",
|
|
depth + 1,
|
|
max_depth
|
|
)
|
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else:
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|
logger.info("Data fetch complete.")
|
|
return dataframe1, dataframe2
|
|
else:
|
|
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
|
|
res.printError(api_url)
|
|
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
|
|
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