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20 KiB
Python
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20 KiB
Python
# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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Created on Wed Feb 15 16:57:19 2023
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@author: Administrator
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"""
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import kis_auth as kis
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import time, copy
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import requests
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import json
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import pandas as pd
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from collections import namedtuple
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from datetime import datetime
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from pandas import DataFrame
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#====| [국내선물옵션] 주문/계좌 |===========================================================================================================================
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# [국내선물옵션] 주문/계좌 > 선물옵션 주문[v1_국내선물-001]
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# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
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# Output: DataFrame (Option) output API 문서 참조 등
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def get_domfuopt_order(dv_cd="02", sll_buy_dvsn_cd="", dvsn_cd="01", itm_no="", qty=0, unpr=0, tr_cont="", FK100="", NK100="", dataframe=None): # [국내선물옵션] 주문/계좌 > 선물옵션 주문
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url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/order'
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if dv_cd == "01":
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tr_id = "TTTO1101U" # 선물 옵션 매수 매도 주문 주간 [모의투자] VTTO1101U : 선물 옵션 매수 매도 주문 주간
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elif dv_cd == "02":
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tr_id = "JTCE1001U" # 선물 옵션 매수 매도 주문 야간 [모의투자] VTCE1001U : 선물 옵션 매수 매도 주문 야간
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else:
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print("선물옵션매수매도주문주간/선물옵션매수매도주문야간 구분 확인요망!!!")
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return None
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if sll_buy_dvsn_cd == "":
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print("매도매수구분코드 확인요망!!!")
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return None
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if itm_no == "":
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print("주문종목번호 확인요망!!!")
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return None
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if qty == 0:
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print("주문수량 확인요망!!!")
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return None
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#if unpr == 0:
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# print("주문단가 확인요망!!!")
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# return None
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params = {
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"ORD_PRCS_DVSN_CD": "02", # 주문처리구분코드 02 : 주문전송
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"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
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"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
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"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd, # 매수매도구분코드
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"SHTN_PDNO": itm_no, # 종목코드(단축상품번호 6자리) 선물 6자리 (예: 101S03) 옵션 9자리 (예: 201S03370)
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"ORD_QTY": str(int(qty)), # 주문수량
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"UNIT_PRICE": str(int(unpr)), # 주문가격
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"NMPR_TYPE_CD": "", # 호가유형코드 ※ ORD_DVSN_CD(주문구분코드)를 입력한 경우 ""(공란)으로 입력해도 됨
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"KRX_NMPR_CNDT_CD": "", # 한국거래소호가조건코드 ※ ORD_DVSN_CD(주문구분코드)를 입력한 경우 ""(공란)으로 입력해도 됨
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"CTAC_TLNO": "", # 연락전화번호
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"FUOP_ITEM_DVSN_CD": "", # 선물옵션종목구분코드
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"ORD_DVSN_CD": dvsn_cd # 주문구분코드 01 : 지정가 02 : 시장가 03 : 조건부 04 : 최유리 10 : 지정가(IOC) .....
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}
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res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params, postFlag=True)
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if str(res.getBody().rt_cd) == "0":
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current_data = pd.DataFrame(res.getBody().output, index=[0])
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dataframe = current_data
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else:
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print(res.getBody().msg_cd + "," + res.getBody().msg1)
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dataframe = None
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return dataframe
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# [국내선물옵션] 주문/계좌 > 선물옵션 정정취소주문[v1_국내선물-002]
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# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
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# Output: DataFrame (Option) output API 문서 참조 등
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def get_domfuopt_order_rvsecncl(dv_cd="01", rvse_cncl_dvsn_cd="", orgn_odno="", ord_dvsn="01", ord_qty=0,
|
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ord_unpr=0, rmn_qty_yn="", tr_cont="", dataframe=None): # [국내선물옵션] 선물옵션 정정취소주문[v1_국내선물-002]
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url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/order-rvsecncl'
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if dv_cd == "01":
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tr_id = "TTTO1103U" # 선물 옵션 정정 취소 주문 주간 [모의투자] VTTO1103U : 선물 옵션 정정 취소 주문 주간
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elif dv_cd == "02":
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tr_id = "JTCE1002U" # 선물 옵션 정정 취소 주문 야간 [모의투자] VTCE1002U : 선물 옵션 정정 취소 주문 야간
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else:
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print("선물옵션정정취소주문주간/선물옵션정정취소주문야간 구분 확인요망!!!")
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return None
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if not rvse_cncl_dvsn_cd in ["01","02"]:
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print("정정취소구분코드 확인요망!!!") # 정정:01. 취소:02
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return None
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if orgn_odno == "":
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print("원주문번호 확인요망!!!")
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return None
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if ord_dvsn == "":
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print("주문구분 확인요망!!!")
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return None
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if rmn_qty_yn == "Y" and ord_qty > 0:
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print("잔량전부 취소/정정주문인 경우 주문수량 0 처리!!!")
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ord_qty = 0
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if rmn_qty_yn == "N" and ord_qty == 0:
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print("취소/정정 수량 확인요망!!!")
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return None
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if rvse_cncl_dvsn_cd == "01" and ord_unpr == 0:
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print("주문단가 확인요망!!!")
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return None
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params = {
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"ORD_PRCS_DVSN_CD": "02", # 주문처리구분코드 02 : 주문전송
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"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
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"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
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"RVSE_CNCL_DVSN_CD": rvse_cncl_dvsn_cd, # 정정취소구분코드 01 : 정정 02 : 취소
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"ORGN_ODNO": orgn_odno, # 원주문번호 정정 혹은 취소할 주문의 번호
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"ORD_QTY": str(int(ord_qty)), # 주문수량 전량일 경우 0으로 입력, 일부수량 정정 및 취소 불가, 주문수량 반드시 입력 (공백 불가) 일부 미체결 시 잔량 전체에 대해서 취소 가능
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"UNIT_PRICE": str(int(ord_unpr)), # 주문가격 시장가나 최유리의 경우 0으로 입력 (취소 시에도 0 입력)
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"NMPR_TYPE_CD": "", # 호가유형코드 ※ ORD_DVSN_CD(주문구분코드)를 입력한 경우 ""(공란)으로 입력해도 됨
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|
"KRX_NMPR_CNDT_CD": "", # 한국거래소호가조건코드 ※ ORD_DVSN_CD(주문구분코드)를 입력한 경우 ""(공란)으로 입력해도 됨
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"RMN_QTY_YN": rmn_qty_yn, # 잔여수량여부 Y : 전량 N : 일부
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"FUOP_ITEM_DVSN_CD": "", # 선물옵션종목구분코드 (주간) 공란 (야간) 01:선물 02:콜옵션 03:풋옵션 04:스프레드
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"ORD_DVSN_CD": ord_dvsn # 주문구분코드 (취소) 01, (정정) 01 : 지정가 02 : 시장가 03 : 조건부 04 : 최유리 10 : 지정가(IOC) .....
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}
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res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params, postFlag=True)
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if str(res.getBody().rt_cd) == "0":
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current_data = pd.DataFrame(res.getBody().output, index=[0])
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dataframe = current_data
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else:
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print(res.getBody().msg_cd + "," + res.getBody().msg1)
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#print(res.getErrorCode() + "," + res.getErrorMessage())
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dataframe = None
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return dataframe
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# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 주문체결 내역조회 [국내선물-009]
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# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 주문체결 내역조회 [국내선물-009] Object를 DataFrame 으로 반환
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# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
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# (JTCE5005R)
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# Output: DataFrame (Option) output2 API 문서 참조 등
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def get_domfuopt_inquire_ngt_ccnl_obj(inqr_strt_dt=None, inqr_end_dt=None, sll_buy_dvsn_cd="00", tr_cont="", FK100="", NK100="", dataframe=None):
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url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/inquire-ngt-ccnl'
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tr_id = "JTCE5005R"
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if inqr_strt_dt is None:
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inqr_strt_dt = datetime.today().strftime("%Y%m%d") # 시작일자 값이 없으면 현재일자
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if inqr_end_dt is None:
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inqr_end_dt = datetime.today().strftime("%Y%m%d") # 종료일자 값이 없으면 현재일자
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params = {
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"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
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|
"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
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|
"STRT_ORD_DT": inqr_strt_dt, # 시작주문일자
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|
"END_ORD_DT": inqr_end_dt, # 종료주문일자
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"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd, # 매도매수구분코드 00:전체 01:매도, 02:매수
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"CCLD_NCCS_DVSN": "01", # 체결미체결구분
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"SORT_SQN": "", # 정렬순서 DS : 정순, 그외 : 역순
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"STRT_ODNO": "", # 시작주문번호 00:전체, 01:체결, 02:미체결
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|
"PDNO": "", # 상품번호 (종목번호)
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"MKET_ID_CD": "", # 시장ID코드
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"FUOP_DVSN_CD": "", # 선물옵션구분코드 공란 : 전체, 01 : 선물, 02 : 옵션
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|
"SCRN_DVSN": "02", # 화면구분 02 default
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|
"CTX_AREA_FK200": FK100, # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_FK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
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|
"CTX_AREA_NK200": NK100 # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_NK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
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|
}
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res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params)
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# print(res.getBody())
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if res.isOK():
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# API 응답의 output 속성이 스칼라 값인지 확인
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output_data = res.getBody().output2
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if not isinstance(output_data, list):
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|
# 스칼라 값이면 리스트로 감싸서 반환
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output_data = [output_data]
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|
# DataFrame 생성 시 index 매개변수를 추가하여 스칼라 값일 경우 처리
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current_data = pd.DataFrame(output_data, index=[0])
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return current_data
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else:
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res.printError()
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return pd.DataFrame()
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# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 주문체결 내역조회 [국내선물-009] List를 DataFrame 으로 반환
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# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
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# (JTCE5005R)
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# Output: DataFrame (Option) output1 API 문서 참조 등
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def get_domfuopt_inquire_ngt_ccnl_lst(inqr_strt_dt=None, inqr_end_dt=None, sll_buy_dvsn_cd="00", tr_cont="", FK100="", NK100="", dataframe=None):
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|
url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/inquire-ngt-ccnl'
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|
tr_id = "JTCE5005R"
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|
|
if inqr_strt_dt == "":
|
|
inqr_strt_dt = datetime.today().strftime("%Y%m%d") # 시작일자 값이 없으면 현재일자
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|
if inqr_end_dt == "":
|
|
inqr_end_dt = datetime.today().strftime("%Y%m%d") # 종료일자 값이 없으면 현재일자
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|
|
|
params = {
|
|
"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
|
|
"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
|
|
"STRT_ORD_DT": inqr_strt_dt, # 시작주문일자
|
|
"END_ORD_DT": inqr_end_dt, # 종료주문일자
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|
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd, # 매도매수구분코드 00:전체 01:매도, 02:매수
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|
"CCLD_NCCS_DVSN": "00", # 체결미체결구분
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|
"SORT_SQN": "DS", # 정렬순서 DS : 정순, 그외 : 역순
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|
"STRT_ODNO": "", # 시작주문번호 00:전체, 01:체결, 02:미체결
|
|
"PDNO": "", # 상품번호 (종목번호)
|
|
"MKET_ID_CD": "", # 시장ID코드
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|
"FUOP_DVSN_CD": "", # 선물옵션구분코드 공란 : 전체, 01 : 선물, 02 : 옵션
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|
"SCRN_DVSN": "02", # 화면구분 02 default
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"CTX_AREA_FK200": FK100, # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_FK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
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|
"CTX_AREA_NK200": NK100 # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_NK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
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|
}
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|
res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params) # API 호출, kis_auth.py에 존재
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|
# Assuming 'output1' is a dictionary that you want to convert to a DataFrame
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current_data = pd.DataFrame(res.getBody().output1)
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|
# Append to the existing DataFrame if it exists
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if dataframe is not None:
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dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True) #
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else:
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dataframe = current_data
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|
tr_cont, FK100, NK100 = res.getHeader().tr_cont, res.getBody().ctx_area_fk200, res.getBody().ctx_area_nk200 # 페이징 처리 getHeader(), getBody() kis_auth.py 존재
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|
# print(dv, tr_cont, FK100, NK100)
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|
if tr_cont == "D" or tr_cont == "E": # 마지막 페이지
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|
print("The End")
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|
return dataframe
|
|
elif tr_cont == "F" or tr_cont == "M": # 다음 페이지 존재하는 경우 자기 호출 처리
|
|
print('Call Next')
|
|
time.sleep(0.1) # 시스템 안정적 운영을 위하여 반드시 지연 time 필요
|
|
tr_cont = "N" # 다음조회
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|
return get_domfuopt_inquire_ngt_ccnl_lst(inqr_strt_dt, inqr_end_dt, sll_buy_dvsn_cd, "N", FK100, NK100, dataframe)
|
|
|
|
|
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|
# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 잔고현황 [국내선물-010]
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##############################################################################################
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|
# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 잔고현황 Object를 DataFrame 으로 반환
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|
# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
|
|
# Output: DataFrame (Option) output2 -
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def get_domfuopt_inquire_ngt_balance_obj(tr_cont="", FK100="", NK100="", dataframe=None):
|
|
url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/inquire-ngt-balance'
|
|
tr_id = "JTCE6001R"
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
|
|
"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
|
|
"MGNA_DVSN": "01", # 증거금구분 01 : 개시, 02 : 유지
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|
"EXCC_STAT_CD": "1", # 정산상태코드 1 : 정산 (정산가격으로 잔고 조회) 2 : 본정산 (매입가격으로 잔고 조회)
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|
"CTX_AREA_FK200": FK100, # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_FK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
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|
"CTX_AREA_NK200": NK100 # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_NK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
|
|
}
|
|
res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params)
|
|
|
|
# print(res.getBody())
|
|
if res.isOK():
|
|
# API 응답의 output 속성이 스칼라 값인지 확인
|
|
output_data = res.getBody().output2
|
|
if not isinstance(output_data, list):
|
|
# 스칼라 값이면 리스트로 감싸서 반환
|
|
output_data = [output_data]
|
|
|
|
# DataFrame 생성 시 index 매개변수를 추가하여 스칼라 값일 경우 처리
|
|
current_data = pd.DataFrame(output_data, index=[0])
|
|
|
|
return current_data
|
|
|
|
else:
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|
res.printError()
|
|
return pd.DataFrame()
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|
|
|
|
|
# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 잔고현황 종목별 List를 DataFrame 으로 반환
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|
# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
|
|
# Output: DataFrame (Option) output2 - 종목번호, 상품명(종목명), 매매구분명(매수매도구분), 전일매수수량 ... 등
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|
def get_domfuopt_inquire_ngt_balance_lst(tr_cont="", FK100="", NK100="", dataframe=None): # 국내주식주문 > 주식잔고조회(현재종목별 잔고)
|
|
url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/inquire-ngt-balance'
|
|
tr_id = "JTCE6001R"
|
|
|
|
params = {
|
|
"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
|
|
"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
|
|
"MGNA_DVSN": "01", # 증거금구분 01 : 개시, 02 : 유지
|
|
"EXCC_STAT_CD": "1", # 정산상태코드 1 : 정산 (정산가격으로 잔고 조회) 2 : 본정산 (매입가격으로 잔고 조회)
|
|
"CTX_AREA_FK200": FK100, # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_FK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
|
|
"CTX_AREA_NK200": NK100 # 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_NK100 값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
|
|
}
|
|
res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params) # API 호출, kis_auth.py에 존재
|
|
|
|
print(res.getBody())
|
|
# Assuming 'output1' is a dictionary that you want to convert to a DataFrame
|
|
current_data = pd.DataFrame(res.getBody().output1)
|
|
|
|
# Append to the existing DataFrame if it exists
|
|
if dataframe is not None:
|
|
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True) #
|
|
else:
|
|
dataframe = current_data
|
|
|
|
tr_cont, FK100, NK100 = res.getHeader().tr_cont, res.getBody().ctx_area_fk200, res.getBody().ctx_area_nk200 # 페이징 처리 getHeader(), getBody() kis_auth.py 존재
|
|
|
|
if tr_cont == "D" or tr_cont == "E": # 마지막 페이지
|
|
print("The End")
|
|
return dataframe
|
|
elif tr_cont == "F" or tr_cont == "M": # 다음 페이지 존재하는 경우 자기 호출 처리
|
|
print('Call Next')
|
|
time.sleep(0.1) # 시스템 안정적 운영을 위하여 반드시 지연 time 필요
|
|
return get_domfuopt_inquire_ngt_balance_lst("N", FK100, NK100, dataframe)
|
|
|
|
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|
##############################################################################################
|
|
# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 주문가능 조회 [국내선물-011]
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##############################################################################################
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|
# [국내선물옵션] 주문/계좌 > (야간)선물옵션 주문가능 조회 [국내선물-011] List를 DataFrame 으로 반환
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# Input: None (Option) 상세 Input값 변경이 필요한 경우 API문서 참조
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# Output: DataFrame (Option) output2 -
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def get_domfuopt_inquire_psbl_ngt_order(pdno="", sll_buy_dvsn_cd="", ord_unpr=0, ord_dvsn="01", tr_cont="", FK100="", NK100="", dataframe=None): # 국내주식주문 > 매수가능조회
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url = '/uapi/domestic-futureoption/v1/trading/inquire-psbl-ngt-order'
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tr_id = "JTCE1004R"
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params = {
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"CANO": kis.getTREnv().my_acct, # 종합계좌번호 8자리
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"ACNT_PRDT_CD": kis.getTREnv().my_prod, # 계좌상품코드 2자리
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"PDNO": pdno, # 상품번호
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"PRDT_TYPE_CD": "301", # 상품유형코드 301 : 선물옵션
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"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd, # 매도매수구분코드 01 : 매도 , 02 : 매수
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"UNIT_PRICE": ord_unpr, # 주문가격
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"ORD_DVSN_CD": ord_dvsn # 주문구분코드 01 : 지정가 02 : 시장가 03 : 조건부 04 : 최유리 10 : 지정가(IOC) .....
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}
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res = kis._url_fetch(url, tr_id, tr_cont, params) # API 호출, kis_auth.py에 존재
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print(res.getBody())
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if res.isOK():
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# API 응답의 output 속성이 스칼라 값인지 확인
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output_data = res.getBody().output
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if not isinstance(output_data, list):
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# 스칼라 값이면 리스트로 감싸서 반환
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output_data = [output_data]
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# DataFrame 생성 시 index 매개변수를 추가하여 스칼라 값일 경우 처리
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current_data = pd.DataFrame(output_data, index=[0])
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return current_data
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else:
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res.printError()
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return pd.DataFrame()
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