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KisStock/한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_stock/trade_pbmn/trade_pbmn.py
2026-01-31 22:34:57 +09:00

127 lines
5.3 KiB
Python

"""
Created on 20250601
"""
import sys
import time
from typing import Optional, Tuple
import logging
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.'])
import kis_auth as ka
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
##############################################################################################
# [해외주식] 시세분석 > 해외주식 거래대금순위[해외주식-044]
##############################################################################################
# 상수 정의
API_URL = "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/trade-pbmn"
def trade_pbmn(
excd: str, # [필수] 거래소명 (ex. NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄)
nday: str, # [필수] N일자값 (ex. 0:당일, 1:2일, 2:3일, 3:5일, 4:10일, 5:20일전, 6:30일, 7:60일, 8:120일, 9:1년)
vol_rang: str, # [필수] 거래량조건 (ex. 0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상)
auth: str = "", # 사용자권한정보
keyb: str = "", # NEXT KEY BUFF
prc1: str = "", # 현재가 필터범위 시작
prc2: str = "", # 현재가 필터범위 끝
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임1
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임2
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
"""
해외주식 거래대금순위 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
Args:
excd (str): [필수] 거래소명 (ex. NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄)
nday (str): [필수] N일자값 (ex. 0:당일, 1:2일, 2:3일, 3:5일, 4:10일, 5:20일전, 6:30일, 7:60일, 8:120일, 9:1년)
vol_rang (str): [필수] 거래량조건 (ex. 0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상)
auth (str): 사용자권한정보
keyb (str): NEXT KEY BUFF
prc1 (str): 현재가 필터범위 시작
prc2 (str): 현재가 필터범위 끝
tr_cont (str): 연속거래여부
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임1
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임2
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
Returns:
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 거래대금순위 데이터 (output1, output2)
Example:
>>> df1, df2 = trade_pbmn(excd="NAS", nday="0", vol_rang="0")
>>> print(df1)
>>> print(df2)
"""
if excd == "":
raise ValueError("excd is required (e.g. 'NYS:뉴욕, NAS:나스닥, AMS:아멕스, HKS:홍콩, SHS:상해, SZS:심천, HSX:호치민, HNX:하노이, TSE:도쿄')")
if nday == "":
raise ValueError("nday is required (e.g. '0:당일, 1:2일, 2:3일, 3:5일, 4:10일, 5:20일전, 6:30일, 7:60일, 8:120일, 9:1년')")
if vol_rang == "":
raise ValueError("vol_rang is required (e.g. '0:전체, 1:1백주이상, 2:1천주이상, 3:1만주이상, 4:10만주이상, 5:100만주이상, 6:1000만주이상')")
if depth > max_depth:
logging.warning("Max recursive depth reached.")
if dataframe1 is None or dataframe2 is None:
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
else:
return dataframe1, dataframe2
tr_id = "HHDFS76320010" # 해외주식 거래대금순위
params = {
"EXCD": excd, # 거래소명
"NDAY": nday, # N일자값
"VOL_RANG": vol_rang, # 거래량조건
"AUTH": auth, # 사용자권한정보
"KEYB": keyb, # NEXT KEY BUFF
"PRC1": prc1, # 현재가 필터범위 시작
"PRC2": prc2, # 현재가 필터범위 끝
}
res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params)
if res.isOK():
# output1 처리 (object 타입)
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
# output2 처리 (array 타입)
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
if dataframe1 is not None:
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
else:
dataframe1 = current_data1
if dataframe2 is not None:
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
else:
dataframe2 = current_data2
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
keyb = res.getBody().keyb if hasattr(res.getBody(), 'keyb') else ""
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
logging.info("Call Next page...")
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
return trade_pbmn(
excd, nday, vol_rang, auth, keyb, prc1, prc2, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
)
else:
logging.info("Data fetch complete.")
return dataframe1, dataframe2
else:
res.printError(url=API_URL)
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()