initial commit
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,108 @@
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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Created on 2025-06-18
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import sys
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import logging
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import pandas as pd
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sys.path.extend(['../..', '.']) # kis_auth 파일 경로 추가
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import kis_auth as ka
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from volatility_trend_daily import volatility_trend_daily
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# 로깅 설정
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logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# [국내주식] ELW시세 - ELW 변동성 추이(일별)[국내주식-178]
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COLUMN_MAPPING = {
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'stck_bsop_date': '주식 영업 일자',
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||||
'elw_prpr': 'ELW 현재가',
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||||
'prdy_vrss': '전일대비',
|
||||
'prdy_vrss_sign': '전일대비부호',
|
||||
'prdy_ctrt': '전일대비율',
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||||
'elw_oprc': 'elw 시가2',
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||||
'elw_hgpr': 'elw 최고가',
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||||
'elw_lwpr': 'elw 최저가',
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||||
'acml_vol': '누적 거래량',
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||||
'd10_hist_vltl': '10일 역사적 변동성',
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||||
'd20_hist_vltl': '20일 역사적 변동성',
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||||
'd30_hist_vltl': '30일 역사적 변동성',
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||||
'd60_hist_vltl': '60일 역사적 변동성',
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||||
'd90_hist_vltl': '90일 역사적 변동성',
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||||
'hts_ints_vltl': 'HTS 내재 변동성'
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||||
}
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NUMERIC_COLUMNS = [
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||||
'ELW 현재가', '전일대비', '전일대비율', 'elw 시가2', 'elw 최고가', 'elw 최저가', '누적 거래량',
|
||||
'10일 역사적 변동성', '20일 역사적 변동성', '30일 역사적 변동성', '60일 역사적 변동성',
|
||||
'90일 역사적 변동성', 'HTS 내재 변동성'
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]
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def main():
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"""
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[국내주식] ELW시세
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ELW 변동성 추이(일별)[국내주식-178]
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ELW 변동성 추이(일별) 테스트 함수
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Parameters:
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- fid_cond_mrkt_div_code (str): 조건시장분류코드 (시장구분코드 (W))
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||||
- fid_input_iscd (str): 입력종목코드 (ex) 58J297(KBJ297삼성전자콜))
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Returns:
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- DataFrame: ELW 변동성 추이(일별) 결과
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Example:
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>>> df = volatility_trend_daily(fid_cond_mrkt_div_code="W", fid_input_iscd="58J297")
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"""
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try:
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# pandas 출력 옵션 설정
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pd.set_option('display.max_columns', None) # 모든 컬럼 표시
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||||
pd.set_option('display.width', None) # 출력 너비 제한 해제
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||||
pd.set_option('display.max_rows', None) # 모든 행 표시
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||||
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||||
# 토큰 발급
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||||
logger.info("토큰 발급 중...")
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ka.auth()
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logger.info("토큰 발급 완료")
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# API 호출
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||||
logger.info("API 호출")
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||||
result = volatility_trend_daily(
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||||
fid_cond_mrkt_div_code="W", # 조건시장분류코드
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||||
fid_input_iscd="58J297", # 입력종목코드
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||||
)
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||||
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||||
if result is None or result.empty:
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||||
logger.warning("조회된 데이터가 없습니다.")
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||||
return
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# 컬럼명 출력
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||||
logger.info("사용 가능한 컬럼 목록:")
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||||
logger.info(result.columns.tolist())
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||||
# 한글 컬럼명으로 변환
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||||
result = result.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
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||||
# 숫자 컬럼 처리
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||||
for col in NUMERIC_COLUMNS:
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||||
if col in result.columns:
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||||
result[col] = pd.to_numeric(result[col], errors='coerce').round(2)
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||||
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||||
# 결과 출력
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||||
logger.info("=== ELW 변동성 추이(일별) 결과 ===")
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||||
logger.info("조회된 데이터 건수: %d", len(result))
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||||
print(result)
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||||
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||||
except Exception as e:
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||||
logger.error("에러 발생: %s", str(e))
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||||
raise
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||||
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||||
if __name__ == "__main__":
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main()
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@@ -0,0 +1,117 @@
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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Created on 2025-06-18
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"""
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import logging
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import time
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||||
from typing import Optional
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||||
import sys
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||||
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||||
import pandas as pd
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||||
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||||
sys.path.extend(['../..', '.'])
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||||
import kis_auth as ka
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||||
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||||
# 로깅 설정
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||||
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
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||||
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||||
# [국내주식] ELW시세 - ELW 변동성추이(일별)[국내주식-178]
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# 상수 정의
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API_URL = "/uapi/elw/v1/quotations/volatility-trend-daily"
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def volatility_trend_daily(
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||||
fid_cond_mrkt_div_code: str, # 조건시장분류코드
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||||
fid_input_iscd: str, # 입력종목코드
|
||||
tr_cont: str = "", # 연속 거래 여부
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||||
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임
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||||
depth: int = 0, # 현재 재귀 깊이
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||||
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 깊이
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||||
) -> Optional[pd.DataFrame]:
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"""
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||||
[국내주식] ELW시세
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||||
ELW 변동성 추이(일별)[국내주식-178]
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ELW 변동성 추이(일별) API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
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Args:
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fid_cond_mrkt_div_code (str): 조건시장분류코드 (예: 'W')
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||||
fid_input_iscd (str): 입력종목코드 (예: '58J297')
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||||
tr_cont (str): 연속 거래 여부 (기본값: "")
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||||
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (기본값: None)
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||||
depth (int): 현재 재귀 깊이 (기본값: 0)
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||||
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
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||||
|
||||
Returns:
|
||||
Optional[pd.DataFrame]: ELW 변동성 추이(일별) 데이터
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||||
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||||
Example:
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||||
>>> df = volatility_trend_daily('W', '58J297')
|
||||
>>> print(df)
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"""
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||||
# 로깅 설정
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||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
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||||
# 필수 파라미터 검증
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if not fid_cond_mrkt_div_code:
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logger.error("fid_cond_mrkt_div_code is required. (e.g. 'W')")
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||||
raise ValueError("fid_cond_mrkt_div_code is required. (e.g. 'W')")
|
||||
|
||||
if not fid_input_iscd:
|
||||
logger.error("fid_input_iscd is required. (e.g. '58J297')")
|
||||
raise ValueError("fid_input_iscd is required. (e.g. '58J297')")
|
||||
|
||||
# 최대 재귀 깊이 체크
|
||||
if depth >= max_depth:
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||||
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
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||||
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
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||||
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||||
tr_id = "FHPEW02840200"
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||||
params = {
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"FID_COND_MRKT_DIV_CODE": fid_cond_mrkt_div_code,
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||||
"FID_INPUT_ISCD": fid_input_iscd,
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||||
}
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# API 호출
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||||
res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params)
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if res.isOK():
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# 응답 데이터 처리
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||||
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
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output_data = res.getBody().output
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||||
if not isinstance(output_data, list):
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||||
output_data = [output_data]
|
||||
current_data = pd.DataFrame(output_data)
|
||||
else:
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||||
current_data = pd.DataFrame()
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||||
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||||
# 데이터프레임 병합
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||||
if dataframe is not None:
|
||||
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
|
||||
else:
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||||
dataframe = current_data
|
||||
|
||||
# 연속 거래 여부 확인
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||||
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
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||||
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||||
if tr_cont == "M":
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||||
logger.info("Calling next page...")
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||||
ka.smart_sleep()
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||||
return volatility_trend_daily(
|
||||
fid_cond_mrkt_div_code,
|
||||
fid_input_iscd,
|
||||
"N", dataframe, depth + 1, max_depth
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
logger.info("Data fetch complete.")
|
||||
return dataframe
|
||||
else:
|
||||
# API 에러 처리
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||||
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
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||||
res.printError(API_URL)
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||||
return pd.DataFrame()
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||||
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