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2026-02-04 00:16:34 +09:00
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95
한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_futureoption/inquire_time_optchartprice/chk_inquire_time_optchartprice.py Normal file
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@@ -0,0 +1,95 @@
"""
Created on 20250601
"""
import sys
import logging
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.'])
import kis_auth as ka
from inquire_time_optchartprice import inquire_time_optchartprice
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
##############################################################################################
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 분봉조회 [해외선물-040]
##############################################################################################
# 상수 정의
COLUMN_MAPPING = {
'ret_cnt': '자료개수',
'last_n_cnt': 'N틱최종개수',
'index_key': '이전조회KEY',
'data_date': '일자',
'data_time': '시간',
'open_price': '시가',
'high_price': '고가',
'low_price': '저가',
'last_price': '체결가격',
'last_qntt': '체결수량',
'vol': '누적거래수량',
'prev_diff_flag': '전일대비구분',
'prev_diff_price': '전일대비가격',
'prev_diff_rate': '전일대비율'
}
NUMERIC_COLUMNS = ['자료개수', 'N틱최종개수', '전일대비구분', '전일대비가격', '전일대비율', '시가', '고가', '저가', '체결가격', '체결수량', '누적거래수량']
def main():
"""
해외옵션 분봉조회 테스트 함수
이 함수는 해외옵션 분봉조회 API를 호출하여 결과를 출력합니다.
테스트 데이터로 DXM24 (ICE 거래소)를 사용합니다.
Returns:
None
"""
# pandas 출력 옵션 설정
pd.set_option('display.max_columns', None) # 모든 컬럼 표시
pd.set_option('display.width', None) # 출력 너비 제한 해제
pd.set_option('display.max_rows', None) # 모든 행 표시
# 인증 토큰 발급
ka.auth()
# case1 조회
logging.info("=== case1 조회 ===")
try:
result1, result2 = inquire_time_optchartprice(srs_cd="DXM24", exch_cd="ICE", qry_cnt="30")
except ValueError as e:
logging.error("에러 발생: %s" % str(e))
return
# output1 처리
logging.info("=== output1 결과 ===")
logging.info("사용 가능한 컬럼: %s", result1.columns.tolist())
result1 = result1.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
for col in NUMERIC_COLUMNS:
if col in result1.columns:
result1[col] = pd.to_numeric(result1[col], errors='coerce').round(2)
logging.info("결과:")
print(result1)
# output2 처리
logging.info("=== output2 결과 ===")
logging.info("사용 가능한 컬럼: %s" % result2.columns.tolist())
result2 = result2.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
for col in NUMERIC_COLUMNS:
if col in result2.columns:
result2[col] = pd.to_numeric(result2[col], errors='coerce').round(2)
logging.info("결과:")
print(result2)
if __name__ == "__main__":
main()

151
한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_futureoption/inquire_time_optchartprice/inquire_time_optchartprice.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,151 @@
"""
Created on 20250601
"""
import sys
import time
from typing import Optional, Tuple
import logging
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.'])
import kis_auth as ka
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
##############################################################################################
# [해외선물옵션] 기본시세 > 해외옵션 분봉조회 [해외선물-040]
##############################################################################################
# 상수 정의
API_URL = "/uapi/overseas-futureoption/v1/quotations/inquire-time-optchartprice"
def inquire_time_optchartprice(
srs_cd: str, # 종목코드
exch_cd: str, # 거래소코드
qry_cnt: str, # 요청개수
start_date_time: str = "", # 조회시작일시
close_date_time: str = "", # 조회종료일시
qry_gap: str = "", # 묶음개수
qry_tp: str = "", # 조회구분
index_key: str = "", # 이전조회KEY
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output2)
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
"""
해외옵션 분봉조회 API입니다.
한 번의 호출에 120건까지 확인 가능하며, QRY_TP, INDEX_KEY 를 이용하여 다음조회 가능합니다.
※ 다음조회 방법
(처음조회) "QRY_TP":"Q", "QRY_CNT":"120", "INDEX_KEY":""
(다음조회) "QRY_TP":"P", "QRY_CNT":"120", "INDEX_KEY":"20240902 5" ◀ 이전 호출의 "output1 > index_key" 기입
(중요) 해외옵션시세 출력값을 해석하실 때 focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)에 있는 sCalcDesz(계산 소수점) 값을 활용하셔야 정확한 값을 받아오실 수 있습니다.
- focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), (해외주식옵션 종목마스터파일) 다운로드 방법
1) focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일)
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외지수옵션 클릭하여 다운로드 후
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외옵션정보.h)를 참고하여 해석
2) fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)
: 포럼 > FAQ > 종목정보 다운로드(해외) - 해외주식옵션 클릭하여 다운로드 후
Github의 헤더정보(https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/stocks_info/해외주식옵션정보.h)를 참고하여 해석
- 소수점 계산 시, focode.mst(해외지수옵션 종목마스터파일), fostkcode.mst(해외주식옵션 종목마스터파일)의 sCalcDesz(계산 소수점) 값 참고
EX) focode.mst 파일의 sCalcDesz(계산 소수점) 값
품목코드 OES 계산소수점 -2 → 시세 7525 수신 시 75.25 로 해석
품목코드 O6E 계산소수점 -4 → 시세 54.0 수신 시 0.0054 로 해석
Args:
srs_cd (str): [필수] 종목코드 (ex. OESU24 C5500)
exch_cd (str): [필수] 거래소코드 (ex. CME)
qry_cnt (str): [필수] 요청개수 (ex. 20)
start_date_time (str): 조회시작일시
close_date_time (str): 조회종료일시
qry_gap (str): 묶음개수
qry_tp (str): 조회구분
index_key (str): 이전조회KEY
tr_cont (str): 연속거래여부
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output2)
depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
Returns:
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: (output1 DataFrame, output2 DataFrame)
Example:
>>> df1, df2 = inquire_time_optchartprice("OESU24 C5500", "CME", "20")
>>> print(df1)
>>> print(df2)
"""
if srs_cd == "":
raise ValueError("srs_cd is required (e.g. 'OESU24 C5500')")
if exch_cd == "":
raise ValueError("exch_cd is required (e.g. 'CME')")
if qry_cnt == "":
raise ValueError("qry_cnt is required (e.g. '20')")
if depth > max_depth:
logging.warning("Max recursive depth reached.")
if dataframe1 is None and dataframe2 is None:
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
else:
return (dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(),
dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame())
tr_id = "HHDFO55020100" # 해외옵션 분봉조회
params = {
"SRS_CD": srs_cd, # 종목코드
"EXCH_CD": exch_cd, # 거래소코드
"QRY_CNT": qry_cnt, # 요청개수
"START_DATE_TIME": start_date_time, # 조회시작일시
"CLOSE_DATE_TIME": close_date_time, # 조회종료일시
"QRY_GAP": qry_gap, # 묶음개수
"QRY_TP": qry_tp, # 조회구분
"INDEX_KEY": index_key # 이전조회KEY
}
res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params)
if res.isOK():
# output1 처리 (object)
current_data1 = pd.DataFrame([res.getBody().output1])
if dataframe1 is not None:
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
else:
dataframe1 = current_data1
# output2 처리 (array)
current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2)
if dataframe2 is not None:
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
else:
dataframe2 = current_data2
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
index_key = res.getBody().output1["index_key"]
if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
logging.info("Call Next page...")
ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
return inquire_time_optchartprice(
srs_cd, exch_cd, qry_cnt, start_date_time, close_date_time,
qry_gap, qry_tp, index_key, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
)
else:
logging.info("Data fetch complete.")
return dataframe1, dataframe2
else:
res.printError(url=API_URL)
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()