initial commit
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,124 @@
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Created on 20250601
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import logging
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import sys
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import pandas as pd
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sys.path.extend(['../..', '.'])
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import kis_auth as ka
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from index_option_realtime_conclusion import index_option_realtime_conclusion
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# 로깅 설정
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logging.basicConfig(level=logging.INFO)
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# [국내선물옵션] 실시간시세 > 지수옵션 실시간체결가[실시간-014]
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COLUMN_MAPPING = {
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"optn_shrn_iscd": "옵션 단축 종목코드",
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"bsop_hour": "영업 시간",
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"optn_prpr": "옵션 현재가",
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||||
"prdy_vrss_sign": "전일 대비 부호",
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||||
"optn_prdy_vrss": "옵션 전일 대비",
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||||
"prdy_ctrt": "전일 대비율",
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||||
"optn_oprc": "옵션 시가2",
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||||
"optn_hgpr": "옵션 최고가",
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||||
"optn_lwpr": "옵션 최저가",
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"last_cnqn": "최종 거래량",
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"acml_vol": "누적 거래량",
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||||
"acml_tr_pbmn": "누적 거래 대금",
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"hts_thpr": "HTS 이론가",
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"hts_otst_stpl_qty": "HTS 미결제 약정 수량",
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"otst_stpl_qty_icdc": "미결제 약정 수량 증감",
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"oprc_hour": "시가 시간",
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||||
"oprc_vrss_prpr_sign": "시가2 대비 현재가 부호",
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||||
"oprc_vrss_nmix_prpr": "시가 대비 지수 현재가",
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||||
"hgpr_hour": "최고가 시간",
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||||
"hgpr_vrss_prpr_sign": "최고가 대비 현재가 부호",
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||||
"hgpr_vrss_nmix_prpr": "최고가 대비 지수 현재가",
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||||
"lwpr_hour": "최저가 시간",
|
||||
"lwpr_vrss_prpr_sign": "최저가 대비 현재가 부호",
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||||
"lwpr_vrss_nmix_prpr": "최저가 대비 지수 현재가",
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||||
"shnu_rate": "매수2 비율",
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||||
"prmm_val": "프리미엄 값",
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||||
"invl_val": "내재가치 값",
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"tmvl_val": "시간가치 값",
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"delta": "델타",
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"gama": "감마",
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"vega": "베가",
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"theta": "세타",
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"rho": "로우",
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"hts_ints_vltl": "HTS 내재 변동성",
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||||
"esdg": "괴리도",
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||||
"otst_stpl_rgbf_qty_icdc": "미결제 약정 직전 수량 증감",
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"thpr_basis": "이론 베이시스",
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"unas_hist_vltl": "역사적변동성",
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"cttr": "체결강도",
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||||
"dprt": "괴리율",
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||||
"mrkt_basis": "시장 베이시스",
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||||
"optn_askp1": "옵션 매도호가1",
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||||
"optn_bidp1": "옵션 매수호가1",
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||||
"askp_rsqn1": "매도호가 잔량1",
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||||
"bidp_rsqn1": "매수호가 잔량1",
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||||
"seln_cntg_csnu": "매도 체결 건수",
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||||
"shnu_cntg_csnu": "매수 체결 건수",
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||||
"ntby_cntg_csnu": "순매수 체결 건수",
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||||
"seln_cntg_smtn": "총 매도 수량",
|
||||
"shnu_cntg_smtn": "총 매수 수량",
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||||
"total_askp_rsqn": "총 매도호가 잔량",
|
||||
"total_bidp_rsqn": "총 매수호가 잔량",
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||||
"prdy_vol_vrss_acml_vol_rate": "전일 거래량 대비 등락율",
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||||
"avrg_vltl": "평균 변동성",
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||||
"dscs_lrqn_vol": "협의대량누적 거래량",
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||||
"dynm_mxpr": "실시간상한가",
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||||
"dynm_llam": "실시간하한가",
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||||
"dynm_prc_limt_yn": "실시간가격제한구분"
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}
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NUMERIC_COLUMNS = []
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def main():
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"""
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지수옵션 실시간체결가
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Returns:
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None
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"""
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# pandas 출력 옵션 설정
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pd.set_option('display.max_columns', None) # 모든 컬럼 표시
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pd.set_option('display.width', None) # 출력 너비 제한 해제
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pd.set_option('display.max_rows', None) # 모든 행 표시
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||||
# 인증 토큰 발급
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ka.auth()
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ka.auth_ws()
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# 인증(auth_ws()) 이후에 선언
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kws = ka.KISWebSocket(api_url="/tryitout")
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# 조회
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kws.subscribe(request=index_option_realtime_conclusion, data=["201W08427"])
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# 결과 표시
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def on_result(ws, tr_id: str, result: pd.DataFrame, data_map: dict):
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result = result.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
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||||
for col in NUMERIC_COLUMNS:
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if col in result.columns:
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result[col] = pd.to_numeric(result[col], errors='coerce').round(2)
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logging.info("결과:")
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print(result)
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kws.start(on_result=on_result)
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if __name__ == "__main__":
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main()
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@@ -0,0 +1,121 @@
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||||
"""
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Created on 20250601
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"""
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||||
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||||
import logging
|
||||
import sys
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||||
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||||
sys.path.extend(['../..', '.'])
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||||
import kis_auth as ka
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||||
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||||
# 로깅 설정
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||||
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
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||||
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# [국내선물옵션] 실시간시세 > 지수옵션 실시간체결가[실시간-014]
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def index_option_realtime_conclusion(
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tr_type: str,
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||||
tr_key: str,
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) -> (dict, list[str]):
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||||
"""
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||||
지수옵션 실시간체결가 API입니다.
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실시간 웹소켓 연결을 통해 지수옵션의 실시간 체결가 정보를 수신할 수 있습니다.
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옵션 현재가, 시고저가, 체결량, 누적거래량, 이론가 등의 기본 정보와 함께
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델타, 감마, 베가, 세타, 로우 등의 그리스 지표와 내재가치, 시간가치, 변동성 정보를 제공합니다.
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||||
옵션 거래에 필수적인 전문 지표들을 포함하는 확장된 체결가 정보입니다.
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||||
실전계좌만 지원되며 모의투자는 미지원됩니다.
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Args:
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tr_type (str): [필수] 구독 등록/해제 여부 (ex. "1": 구독, "2": 해제)
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tr_key (str): [필수] 코드 (ex. 201S11305)
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||||
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||||
Returns:
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||||
message (str): 메시지 데이터
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Example:
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>>> msg, columns = index_option_realtime_conclusion("1", "101W09")
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||||
>>> print(msg, columns)
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||||
"""
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||||
# 필수 파라미터 검증
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if tr_type == "":
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||||
raise ValueError("tr_type is required")
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||||
if tr_type == "":
|
||||
raise ValueError("tr_type is required")
|
||||
|
||||
if tr_key == "":
|
||||
raise ValueError("tr_key is required")
|
||||
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||||
tr_id = "H0IOCNT0"
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||||
params = {
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||||
"tr_key": tr_key,
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}
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||||
msg = ka.data_fetch(tr_id, tr_type, params)
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columns = [
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"optn_shrn_iscd",
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||||
"bsop_hour",
|
||||
"optn_prpr",
|
||||
"prdy_vrss_sign",
|
||||
"optn_prdy_vrss",
|
||||
"prdy_ctrt",
|
||||
"optn_oprc",
|
||||
"optn_hgpr",
|
||||
"optn_lwpr",
|
||||
"last_cnqn",
|
||||
"acml_vol",
|
||||
"acml_tr_pbmn",
|
||||
"hts_thpr",
|
||||
"hts_otst_stpl_qty",
|
||||
"otst_stpl_qty_icdc",
|
||||
"oprc_hour",
|
||||
"oprc_vrss_prpr_sign",
|
||||
"oprc_vrss_nmix_prpr",
|
||||
"hgpr_hour",
|
||||
"hgpr_vrss_prpr_sign",
|
||||
"hgpr_vrss_nmix_prpr",
|
||||
"lwpr_hour",
|
||||
"lwpr_vrss_prpr_sign",
|
||||
"lwpr_vrss_nmix_prpr",
|
||||
"shnu_rate",
|
||||
"prmm_val",
|
||||
"invl_val",
|
||||
"tmvl_val",
|
||||
"delta",
|
||||
"gama",
|
||||
"vega",
|
||||
"theta",
|
||||
"rho",
|
||||
"hts_ints_vltl",
|
||||
"esdg",
|
||||
"otst_stpl_rgbf_qty_icdc",
|
||||
"thpr_basis",
|
||||
"unas_hist_vltl",
|
||||
"cttr",
|
||||
"dprt",
|
||||
"mrkt_basis",
|
||||
"optn_askp1",
|
||||
"optn_bidp1",
|
||||
"askp_rsqn1",
|
||||
"bidp_rsqn1",
|
||||
"seln_cntg_csnu",
|
||||
"shnu_cntg_csnu",
|
||||
"ntby_cntg_csnu",
|
||||
"seln_cntg_smtn",
|
||||
"shnu_cntg_smtn",
|
||||
"total_askp_rsqn",
|
||||
"total_bidp_rsqn",
|
||||
"prdy_vol_vrss_acml_vol_rate",
|
||||
"avrg_vltl",
|
||||
"dscs_lrqn_vol",
|
||||
"dynm_mxpr",
|
||||
"dynm_llam",
|
||||
"dynm_prc_limt_yn"
|
||||
]
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||||
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||||
return msg, columns
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